Manque de cohérence dans la stabilité du WFM

J'essaie de savoir comment fonctionne exactement la stabilité de WFM.

Sur cet exemple simple avec 3 exécutions, nous pouvons voir différentes approches pour calculer la stabilité de la WFM avec différentes métriques. NetProfit, DD et R/DD.

Le bénéfice net semble devoir être calculé comme suit
Somme(NetProfits(OOS))/Somme(Jours(IS)) / Somme(NetProfits(OOS)/Somme(Jours(IS))
Dans Excel et également dans SQ, les résultats de la capture d'écran de gauche sont égaux à 128,47%. Cela ressemble à la moyenne quotidienne de NetProfit en IS / moyenne quotidienne de NetProfit en OOS, ce qui est logique. Cool.

Pour le Drawdown, on utilise la même logique que pour NetProfit. Dans XLS et SQ, la valeur est la même : 249.56%. Mais je ne suis pas sûr que cela ait un sens de faire quelque chose comme un DD quotidien moyen dans OOS/IS car le DD n'augmente pas linéairement comme le NP.

Ce qui est bizarre, c'est le système de comptage de la stabilité de la R/DD. Auparavant, il s'agissait de la DD journalière moyenne dans l'IS/OOS, mais il semble que nous n'utilisions plus quelque chose comme une normalisation par jour comme auparavant (le résultat devrait être 396.35% - champ rouge dans XLS), mais seulement la formule suivante
Somme(RDD(OOS)) / Sum(RDD(IS)), ce qui donne 63,1% en SQ. En pratique, l'utilisation est compliquée car elle dépend fortement de la taille de %OOS. Ainsi, un %OOS plus grand devrait automatiquement donner un meilleur résultat en termes de stabilité du RDD.
L'incohérence de la méthode de calcul est plus grave. La stabilité sur NP ou DD est la même, mais RDD est différent. Existe-t-il quelque part une définition/décriture des métriques dont la stabilité est calculée de telle ou telle manière dans la WFM ?

Bonjour,

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de StrategyQuant WFM, veuillez utiliser notre outil pour signaler les bogues et les demandes : https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

Lorsque vous signalez un bogue, une capture d'écran n'est généralement pas suffisante, vous devez également fournir votre stratégie .SQX (si le problème est lié à la stratégie), ou la configuration de l'optimisation sous forme de fichier CFX sauvegardé.

Nous apprécions vos commentaires. Les développeurs vérifieront que

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