Kann man zulassen, dass "zu viele Geschäfte im selben Takt geschlossen werden"?

Hallo,

Wenn ich eine Strategie beibehalten möchte, die auf demselben Balken schließen kann, ist es dann möglich, den Filter "zu viele Trades schließen auf demselben Balken" zu deaktivieren?

Danke,

Shawn

Hallo,

können Sie den Filter deaktivieren. Siehe das beigefügte Bild

Welche Version verwenden Sie? Ich verwende derzeit 136, und der Filter "Too many trades close at the same bar" war ausgeschaltet. Aber in meiner Datenbank wurden keine Strategien mit zu vielen Abschlüssen am gleichen Tag gespeichert.

Herkömmliche Ratschläge lauten, die Abstände zwischen den Risiko- und Ertragszielen vom Einstiegskurs zu erhöhen oder das System auf einen kürzeren Zeitrahmen umzustellen. Wenn Sie versuchen, mit Minutencharts zu handeln, würden Sie wahrscheinlich in Erwägung ziehen, die Lookback-Längen der Indikatoren zu erhöhen, um stundenbasierte Chartdaten zu imitieren.

Wenn zu viele Strategien abgelehnt werden, weil zu viele Geschäfte zum gleichen Zeitpunkt geschlossen werden, liegen Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele in der Regel so nahe am Einstiegskurs, dass es unklug ist, sich auf die Spekulation zu verlassen, dass das Gewinnziel erreicht wurde, bevor der Stop-Loss erreicht wurde. Strategien mit engeren Ausstiegszielen müssen mit höherer Präzision getestet werden. Enge Stopps oder Gewinne werden besser mit 1-Minuten-Daten getestet.

Sie könnten auch die Verwendung von Stopps und Gewinnmitnahmen auf der Grundlage der ATR und nicht auf der Grundlage von Pips in Erwägung ziehen. Vor allem, wenn Sie Ihre Strategien auf anderen Märkten als Teil Ihres Prüfprogramms testen. Auf der Grundlage der ATR können Sie zwischen verschiedenen Märkten wechseln, ohne dass so viele gute Strategien verworfen werden, nur weil sie einen Markt mit einer anderen Granularität betrachten. Bei ES-Futures zum Beispiel beträgt eine 1%-Bewegung derzeit etwa 160 Pips, während eine 1%-Bewegung bei NQ etwa 480 Pips beträgt. Es kann für einige wirklich gute Systeme, die für den ES generiert wurden, schwierig sein, den Anforderungen zu genügen, wenn sie gegen den NQ-Markt mit Pips-basierten Zielen getestet werden, während eine ähnliche Strategie, die auf denselben Indikatoren basiert, mit ATR-basierten Zielen glänzen könnte. Dennoch würden die Ziele mit weniger abgeschlossenen Geschäften am selben Balken getestet werden, wenn Ihre Mindeststopp- und Gewinnziele einige ATR statt 1 oder 2 betragen. Ich setze meine ATR-Länge auf das Äquivalent von zwei Handelstagen und erhöhe meine minimalen und maximalen ATR-Ziele erheblich, wenn ich minutenbasierte Charts verwende, da minutenbasierte ATRs wesentlich geringer sind als stundenbasierte ATRs.

Hallo James,

Das klingt nach einer interessanten Idee. Ich werde sie ausprobieren. Herzlichen Dank!

Shawn

Ich habe das gleiche Problem, ich generiert verschiedene Strategien, aber es gibt, in jedem, viele Geschäfte geöffnet und sofort geschlossen (0s Dauer), das ist, weil ich eine 10 Pips Spread in XAUUSD haben.

Ich setze ,min Stop Loss auf 30 Pips, aber wahrscheinlich ist der Ausgang von Indikatoren oder andere gezwungen, wie kann diese 0 Sekunden Trades zu vermeiden? (wenn ich die Option "zu viele Trades, die im gleichen Takt geschlossen werden" ankreuze, werden diese Strategien offensichtlich gelöscht, aber ich brauche diese Strategien, um diese 0 Sekunden Trades zu vermeiden)

Herzlichen Dank!