Est-il possible d'autoriser "trop de transactions clôturées à la même barre" ?

Bonjour,

Si je veux garder une stratégie qui peut fermer à la même barre, est-il possible de désactiver le filtre "trop de transactions fermées à la même barre" ?

Merci,

Shawn

Bonjour,

vous pouvez désactiver le filtre. Voir l'image ci-jointe

Quelle version utilisez-vous ? J'utilise actuellement la version 136, et le filtre "Too many trades close at the same bar" était désactivé. Mais aucune stratégie avec trop de transactions fermées à la même barre n'a été stockée dans ma banque de données.

Le conseil conventionnel est d'augmenter les distances de risque et de récompense par rapport au prix d'entrée ou de transférer votre système sur un graphique à plus court terme. Il est probable que vous envisagiez d'augmenter la durée de retour des indicateurs afin de reproduire les données des graphiques horaires lorsque vous essayez de négocier des graphiques en minutes.

Généralement, lorsque vous avez un nombre excessif de stratégies rejetées en raison d'un trop grand nombre de transactions clôturées à la même barre, vos objectifs de stop loss et de take profit sont suffisamment proches de votre prix d'entrée pour qu'il ne soit pas judicieux de se fier à la spéculation selon laquelle l'objectif de profit a été atteint avant que le stop loss ne le soit. Les stratégies dont les objectifs de sortie sont plus serrés doivent être testées avec une plus grande précision. Il est préférable de tester les stops et les profits sur des données d'une minute.

Vous pouvez également envisager d'utiliser des stops et des prises de bénéfices basés sur l'ATR plutôt que sur les pips. Surtout si vous testez vos stratégies sur d'autres marchés dans le cadre de votre régime de contrôle. Le fait de se baser sur l'ATR permet au constructeur de passer d'un marché à l'autre sans rejeter autant de bonnes stratégies simplement parce qu'il observe un marché avec une granularité différente. Par exemple, sur les futures ES, un mouvement de 1% est actuellement de 160 pips environ, alors qu'un mouvement de 1% sur le NQ est d'environ 480 pips. Il peut être difficile pour certains très bons systèmes générés pour l'ES de passer la rampe lorsqu'ils sont testés sur le marché du NQ avec des objectifs basés sur les pips, alors qu'une stratégie similaire basée sur les mêmes indicateurs pourrait exceller avec des objectifs basés sur l'ATR. Cependant, les objectifs pourraient être testés avec moins de transactions fermées à la même barre si votre stop minimum et vos objectifs de profit sont de quelques ATR plutôt que de 1 ou 2. Je fixe la longueur de mon ATR à l'équivalent de deux jours de bourse et j'augmente considérablement mes objectifs minimum et maximum d'ATR lorsque j'utilise des graphiques basés sur les minutes, car les ATR basés sur les minutes sont nettement inférieurs aux ATR basés sur les heures.

Bonjour James,

C'est une idée intéressante. Je vais essayer. Je vous remercie de votre attention.

Shawn

J'ai le même problème, j'ai généré différentes stratégies mais il y a, dans chacune d'entre elles, de nombreuses transactions ouvertes et immédiatement fermées (durée de 0s), ceci parce que j'ai un spread de 10 pips en XAUUSD.

J'ai fixé le Stop Loss minimum à 30 pips mais la sortie est probablement forcée par des indicateurs ou autres, comment éviter ces trades de 0 secondes ? (si je coche "too many trades closing at the same bar" évidemment ces stratégies sont supprimées mais j'ai besoin de ces stratégies qui évitent ces trades de 0 secondes)

Merci beaucoup