É possível permitir que "muitas negociações sejam fechadas na mesma barra"?

Olá,

Se eu quiser manter uma estratégia que pode fechar na mesma barra, é possível desativar o filtro "too many trades close at the same bar" (muitas negociações fecham na mesma barra)?

Obrigado,

Shawn

Hi,

você pode desativar o filtro. Veja a imagem em anexo

Qual versão você está usando? No momento, estou usando a 136, e o filtro "Too many trades close at the same bar" (Muitas negociações fechadas na mesma barra) estava desativado. Mas nenhuma estratégia com excesso de negociações fechadas na mesma barra foi armazenada em meu banco de dados.

O conselho convencional é aumentar as distâncias de risco e recompensa do preço de entrada ou fazer a transição do seu sistema para um gráfico de período de tempo mais curto. Você provavelmente consideraria aumentar os comprimentos de lookback do indicador para imitar os dados do gráfico baseado em horas ao tentar negociar gráficos de minutos.

Normalmente, quando há um número excessivo de estratégias rejeitadas devido ao fechamento de muitas negociações na mesma barra, suas metas de stop loss e take profit estão suficientemente próximas do preço de entrada para que não seja sensato confiar na especulação de que a meta de lucro foi atingida antes de o stop loss ser atingido. As estratégias com metas de saída mais restritas precisam ser testadas com maior precisão. O uso de stops ou lucros apertados é melhor testado com dados de 1 minuto.

Talvez você também queira explorar o uso de stops e realizar lucros com base no ATR em vez de pips. Especialmente se você testar suas estratégias em outros mercados como parte de seu regime de verificação. A base no ATR permite que o construtor faça transferências entre mercados sem rejeitar tantas estratégias boas simplesmente porque elas estão analisando um mercado com granularidade diferente. Por exemplo, em futuros de ES, um movimento de 1% é atualmente de 160 pips ou mais, enquanto um movimento de 1% no NQ é de cerca de 480 pips. Pode ser difícil para alguns sistemas realmente bons gerados para o ES serem aprovados quando testados no mercado NQ com metas baseadas em pips, enquanto uma estratégia semelhante baseada nos mesmos indicadores pode se sobressair com metas baseadas em ATR. Ainda assim, as metas seriam testadas novamente com menos negociações fechadas na mesma barra se suas metas mínimas de stop e lucro forem de alguns ATRs em vez de 1 ou 2. Defino meu comprimento de ATR como o equivalente a dois dias de negociação e aumento substancialmente minhas metas mínimas e máximas de ATR ao usar gráficos baseados em minutos porque os ATRs baseados em minutos são substancialmente menores que os ATRs baseados em horas.

Oi, James,

Essa parece ser uma ideia interessante. Vou tentar. Muito obrigado!

Shawn

Estou com o mesmo problema, gerei estratégias diferentes, mas em cada uma delas há muitas negociações abertas e imediatamente fechadas (duração de 0s), isso porque tenho um spread de 10 pips no XAUUSD.

Eu defini um Stop Loss mínimo de 30 pips, mas provavelmente a saída é forçada por indicadores ou outros, como posso evitar essas negociações de 0 segundos? (se eu marcar "too many trades closing at the same bar" (muitas negociações fechando na mesma barra), obviamente essas estratégias são excluídas, mas eu preciso dessas estratégias para evitar essas negociações de 0 segundos)

Muito obrigado