Neue Optimierungsfunktion Profile

Ich teste die neue Funktion Optimization Profile seit Build 114 (jetzt mit 115) und finde die zusätzlichen Cross-Checks eine wirklich nützliche Ergänzung. Während ich Hunderte von Strategien finden kann, die die ersten drei Optimization Profile-Bedingungen erfüllen, habe ich wirklich Mühe, überhaupt irgendwelche Strategien zu finden, die die Bester Optimierungsgewinn < 1 StDev des Durchschnittsgewinns Test mit der Standardeinstellung, ich erhalte einige Durchgänge, wenn ich dies auf das Maximum von 3 erhöhe, vielleicht sogar ein paar Durchgänge mit einer Einstellung von 2, aber null Durchgänge bei der Standardeinstellung von 1

Bedeutet das, dass meine Strategien einfach nicht gut genug sind?

Ist dieser Test zu streng?

Hat jemand Strategien entwickelt, die diesen Test mit der Standardeinstellung von 1 (oder weniger) bestehen?

Haben Sie irgendwelche Vorschläge, die Sie mir mitteilen könnten und die mir helfen könnten, meine Strategien zu verbessern, um diese Prüfung zu bestehen?

Wir freuen uns über jede Rückmeldung

Dank an alle

Ich habe versucht, einige Strategien zu finden, um diesen Filter zu umgehen, kann aber keine finden - mit STDEV 2 ist es möglich

Mir ist auch aufgefallen, dass STDEV 2 bei meinen besten Strategien PASS ist, aber keine STDEV 1 übertrifft. Mmh Ist dieses Maß in SQ richtig berechnet?

Hallo, wir würden dies gerne untersuchen. Wie bereits erwähnt, könnte dies merkwürdig sein. Bitte fügen Sie weitere Details zu unserer Roadmap hinzu roadmap.strategyquant.com damit Entwickler es überprüfen können

Hallo,

Ich habe das gleiche Problem. Hat jemand eine Aufgabe in der Roadmap erstellt? Oder wird dies in der Zwischenzeit bereits geprüft?

Die Idee dahinter ist, dass die Top-Optimierung im Vergleich zum durchschnittlichen Optimierungsergebnis nicht zu groß sein sollte (normalerweise innerhalb einer Standardabweichung) - damit die Ergebnisse nicht durch einen einzigen Lauf mit außergewöhnlicher Leistung verzerrt werden. Der Wert 1 für SD ist jedoch kein Dogma. Sie können auch 2 SD verwenden, wenn Sie möchten. Sie müssen nur das Prinzip verstehen: Wenn es nur wenige außergewöhnlich gute Optimierungsergebnisse im Vergleich zum Rest gibt, könnte dies ein Hinweis auf ein zukünftiges Leistungsproblem sein. Im Idealfall soll sich eine Strategie bei verschiedenen Parametereinstellungen so ähnlich wie möglich verhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Artikel über die Optimierung Profile