Nueva función de optimización Profile

He estado probando la nueva función de Optimización Profile desde la versión 114 (ahora estoy usando la 115) y creo que las comprobaciones cruzadas adicionales son una adición realmente útil, aunque puedo encontrar cientos de estrategias que pasan las tres primeras condiciones de Optimización Profile, me cuesta mucho encontrar estrategias que pasen las condiciones de Optimización Profile. Mejor beneficio de optimización < 1 StDev del beneficio medio con el ajuste por defecto, obtengo algunos pases si lo aumento al máximo de 3, tal vez incluso algunos pases con un ajuste de 2, pero cero pases con el ajuste por defecto de 1.

¿Significa esto que mis estrategias no son lo suficientemente buenas?

¿Es esta prueba demasiado estricta?

¿Alguien ha generado estrategias que superen esta prueba utilizando la configuración predeterminada de 1 (o menos)?

¿Tienes alguna sugerencia que puedas compartir que pueda ayudarme a mejorar mis estrategias para aprobar este examen?

Agradezco cualquier comentario

Gracias a todos

Yo estaba tratando de encontrar algunas estrategias para pasar este filtro, pero no puedo encontrar ninguna - con STDEV 2 es posible

También me di cuenta de que STDEV 2 es un PASS en mis mejores estrategias, pero ninguno pasa STDEV 1. Mmh ¿Es esa medida correctamente calculado en SQ?

Hola, preferimos investigar esto. Como se ha mencionado esto podría ser extraño. Por favor, adjunte más detalles en nuestra hoja de ruta hoja de ruta.strategyquant.com para que los desarrolladores puedan comprobarlo

Hola,

Me encuentro con el mismo problema. ¿Alguien ha creado una tarea en la hoja de ruta? ¿O ya se ha estudiado entretanto?

La idea detrás de esto es que la optimización superior no debe ser demasiado grande (por lo general dentro de 1 desviación estándar) en comparación con el resultado promedio de optimización - de modo que los resultados no fueron distorsionados por una sola ejecución con un rendimiento excepcional. Sin embargo, el valor 1 para SD no es ningún dogma. Puede utilizar 2 SD si lo desea. Sólo tienes que entender el principio de que si hay pocos resultados de optimización excepcionalmente buenos en comparación con el resto, podría indicar un problema de rendimiento en el futuro. Idealmente, queremos que una estrategia se comporte de la manera más similar posible a través de varios ajustes de parámetros.

Para más información, consulte nuestro artículo sobre la Optimización Profile