Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurs in Balkendaten gegenüber Geld-/Briefkurs in Tickdaten

In den Balkendaten sind die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum enthalten, und in den Tickdaten sind die Geld- und Briefkurse für jeden Tick enthalten. Ich kann mir vorstellen, wie ein Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs separat aus den Geld- und Briefkursen berechnet werden könnte, aber ich bin mir nicht sicher, was der Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs außerhalb des Geld-/Briefkontexts bedeutet. Wie werden die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse in den Balkendaten berechnet? Handelt es sich jeweils um die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs? Vielen Dank für die Erläuterung dieser Frage.

Hallo,

Es kann Unterschiede im Format der Tickdaten geben. Welche Quelle verwenden Sie? Ist es QuantDataManager oder TickDownloader oder eine andere?

Tickdaten enthalten in der Regel keine OHLC-Preise, da sie nicht sinnvoll sind.

Ich verwende TickDownloader. Soweit ich weiß, lädt TickDownloader Tickdaten herunter, und wenn OHLC-Daten angefordert werden, erstellt er die OHLC-Daten aus den Tickdaten. Können Sie erklären, wie TickDownloader OHLC-Daten aus Tick-Daten erstellt?

Hallo, ja, TickDownloader ersten Download Tick-Daten dann OHLC generiert werden.

Sie können stattdessen QuantDataManager verwenden, um 1-Minuten-Daten herunterzuladen, was schneller ist als die Generierung von OHLC-Daten für den gewünschten Zeitrahmen.

Es sieht so aus, als ob TickDownloader die Bar OHLC ausschließlich aus Tick Bid Beträgen generiert. Eine andere Logik ist beschrieben unter https://quant.stackexchange.com/questions/41247/when-converting-tick-to-ohlc-which-field-do-i-use-for-open-and-close-bid-or-as. Danke.