Apertura/alto/basso/chiusura nei dati delle barre rispetto a bid/ask nei dati tick

Nei dati a barre ci sono i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura per un periodo di tempo, mentre nei dati tick ci sono i prezzi bid e ask per ogni tick. Posso capire come i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura possano essere calcolati separatamente dai prezzi bid e ask, ma non sono sicuro del significato di apertura, massimo, minimo e chiusura al di fuori del contesto bid/ask. Come vengono calcolati i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura nei dati delle barre? Ognuno di essi rappresenta la differenza tra bid/ask? Grazie per le spiegazioni.

Salve,

Ci possono essere differenze nel formato dei dati tick, qual è la fonte che utilizzate? È QuantDataManager o TickDownloader o qualsiasi altro?

In genere i dati tick non contengono i prezzi OHLC perché non hanno senso.

Utilizzo TickDownloader. Mi sembra di capire che TickDownloader scarica i dati tick e se vengono richiesti i dati OHLC crea i dati OHLC dai dati tick. Potete spiegare come TickDownloader crea OHLC dai dati tick?

Ciao, sì, TickDownloader scarica prima i dati tick e poi genera gli OHLC.

È invece possibile utilizzare QuantDataManager per scaricare i dati a 1 minuto, che è più veloce e generare i dati OHLC per il timeframe richiesto.

Sembra che TickDownloader generi l'OHLC della barra esclusivamente a partire dai tick bid. Un'altra logica è descritta in https://quant.stackexchange.com/questions/41247/when-converting-tick-to-ohlc-which-field-do-i-use-for-open-and-close-bid-or-as. Grazie.