Apertura/máximo/mínimo/cierre en datos de barra frente a oferta/demanda en datos de tick
3 respuestas
rdone
hace 5 años #238398
En los datos de barras hay precios de apertura, máximo, mínimo y cierre para un periodo de tiempo, y en los datos de ticks hay precios de compra y venta para cada tick. Puedo ver cómo un precio de apertura, máximo, mínimo y cierre podría calcularse a partir de los precios de oferta y demanda por separado, pero no estoy seguro de lo que significan los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre fuera del contexto de oferta y demanda. ¿Cómo se calculan los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre en los datos de la barra? ¿Es cada uno la diferencia entre la oferta y la demanda? Gracias por explicarlo.
tomas262
hace 5 años #238408
Hola,
puede haber diferencias en el formato de los datos de tick, ¿cuál es la fuente que utilizas? ¿es QuantDataManager o TickDownloader o cualquier otro?
Por lo general, los datos de tick no contienen precios OHLC porque no tienen sentido.
rdone
hace 5 años #238410
Yo uso TickDownloader. Tengo entendido que TickDownloader descarga datos de tick y si se solicitan datos OHLC, entonces creará los datos OHLC a partir de los datos de tick. ¿Puede explicar cómo TickDownloader crea OHLC a partir de datos de tick?
tomas262
hace 5 años #238431
Hola, sí, TickDownloader descarga primero los datos de tick y luego se generan los OHLC.
En su lugar, puede utilizar QuantDataManager para descargar datos de 1 minuto, que es más rápido y, a continuación, generar datos OHLC para el marco temporal necesario.
rdone
hace 5 años #238438
Parece que TickDownloader genera el OHLC de la barra exclusivamente a partir de los importes de oferta de los ticks. Otra lógica se describe en https://quant.stackexchange.com/questions/41247/when-converting-tick-to-ohlc-which-field-do-i-use-for-open-and-close-bid-or-as. Gracias.
Viendo 4 respuestas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)