Ouverture/haut/bas/clôture dans les données de la barre par rapport à l'offre/la demande dans les données du tic-tac

Dans les données de barres, il y a les prix d'ouverture, de plafond, de plancher et de clôture pour une période donnée, et dans les données de tics, il y a les prix d'achat et de vente pour chaque tic-tac. Je comprends comment les prix d'ouverture, de clôture et de clôture peuvent être calculés à partir des prix d'achat et de vente séparément, mais je ne suis pas sûr de la signification des prix d'ouverture, de clôture et de clôture en dehors du contexte de l'offre et de la demande. Comment sont calculés les cours d'ouverture, de clôture et de clôture dans les données des barres ? Chacun correspond-il à la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur ? Merci de m'expliquer cela.

Bonjour,

Il peut y avoir des différences dans le format des données. Quelle est la source que vous utilisez ? Est-ce QuantDataManager ou TickDownloader ou autre ?

En règle générale, les données relatives aux ticks ne contiennent pas de prix OHLC, car ils n'ont pas d'utilité.

J'utilise TickDownloader. Si j'ai bien compris, TickDownloader télécharge les données de tic-tac et si des données OHLC sont demandées, il crée les données OHLC à partir des données de tic-tac. Pouvez-vous m'expliquer comment TickDownloader crée les données OHLC à partir des données tick ?

Bonjour, oui, TickDownloader télécharge d'abord les données tick, puis les OHLC sont générés.

Vous pouvez utiliser QuantDataManager pour télécharger des données sur 1 minute, ce qui est plus rapide que de générer des données OHLC pour la période requise.

Il semble que TickDownloader génère l'OHLC de la barre exclusivement à partir des montants de l'offre du tic-tac. Une autre logique est décrite à l'adresse suivante https://quant.stackexchange.com/questions/41247/when-converting-tick-to-ohlc-which-field-do-i-use-for-open-and-close-bid-or-as. Merci.