Abrir/altar/baixar/fechar em dados de barra vs. bid/ask em dados de tick

Nos dados de barra, há preços de abertura, alta, baixa e fechamento para um período de tempo e, nos dados de tick, há preços de compra e venda para cada tick. Posso ver como os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento podem ser calculados a partir dos preços de compra e venda separadamente, mas não tenho certeza do que significam os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento fora do contexto de compra/venda. Como são calculados os preços de abertura, alta, baixa e fechamento nos dados de barra? Cada um deles é a diferença entre a oferta de compra e a oferta de venda? Obrigado por explicar isso.

Olá,

Pode haver diferenças no formato dos dados de ticks. Qual é a fonte que você usa? É o QuantDataManager ou o TickDownloader ou qualquer outro?

Geralmente, os dados de ticks não contêm preços OHLC porque não há razão para eles

Eu uso o TickDownloader. Pelo que entendi, o TickDownloader faz download dos dados de ticks e, se os dados OHLC forem solicitados, ele criará os dados OHLC a partir dos dados de ticks. Você pode explicar como o TickDownloader cria o OHLC a partir dos dados de ticks?

Olá, sim, o TickDownloader primeiro baixa os dados de ticks e, em seguida, o OHLC é gerado.

Em vez disso, você pode usar o QuantDataManager para baixar dados de 1 minuto, o que é mais rápido, e gerar dados OHLC para o período de tempo necessário

Parece que o TickDownloader gera o OHLC da barra exclusivamente a partir dos valores de lance do tick. Outra lógica é descrita em https://quant.stackexchange.com/questions/41247/when-converting-tick-to-ohlc-which-field-do-i-use-for-open-and-close-bid-or-as. Obrigado.