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ItalienischOptimierung des Wochentags
2 Antworten
huangwh88
vor 4 Jahren #247728
Hallo,
Ist es möglich, den Wochentag zu einem optimierbaren Parameter zu machen? Testen Sie zum Beispiel die Parameter 1-7 in einem einzigen Backtest, wobei 1=Montag, 2=Dienstag und so weiter.
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vor 4 Jahren #247729
Meine Meinung - ich glaube nicht... und selbst wenn ja, wird dies zu einer Überoptimierung führen.
Zweitens können Sie das Verhalten der Strategie nach Tagen in der "Handelsanalyse" sehen - P/L nach Wochentag
Was soll optimiert werden?
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huangwh88
vor 4 Jahren #247735
Meine Meinung - ich glaube nicht...und selbst wenn ja, wird dies zu einer Überoptimierung führen. Zweitens können Sie das Verhalten der Strategie nach Tagen in der "Handelsanalyse" sehen - P/L nach Wochentag, was soll optimiert werden?
Ich beabsichtige, mit dem Herausfiltern von 1 Tag in einer Handelswoche zu experimentieren, insbesondere Montag/Freitag für ein Trendsystem. Für mich ist das keine Über-Optimierung.
Die Verwendung der Registerkarte "Analyse" in der QA ist nur ein Näherungswert. Sie entfernen lediglich abgeschlossene Handelsgeschäfte aus dem Backtest. Die tatsächliche Handelshistorie wird anders aussehen, da Sie andere Geschäfte nicht berücksichtigen, die nach dem Herausfiltern eines früheren Geschäfts eingegeben worden sein könnten.
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