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Optimizar el día de la semana

2 respuestas

hace 4 años #247728

Hola,

¿Es posible hacer del día de la semana un parámetro optimizable? Por ejemplo, probar los parámetros 1-7 en un único backtest, donde 1=lunes, 2=martes y así sucesivamente.

https://tradingtact.com

hace 4 años #247729

mi opinion - no lo creo...y aunque asi fuera, esto llevaria a una sobreoptimizacion

en segundo lugar puedes ver el comportamiento de la estrategia por días en "análisis de operaciones" - P/L por día de la semana

¿qué optimizar?

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hace 4 años #247735

hankeys escribió:

mi opinion - no lo creo...y aunque asi fuera, esto llevaria a sobreoptimizar en segundo lugar puedes ver el comportamiento de la estrategia por dias en "trade analysis" - P/L por dia de la semana ¿que optimizar?

Tengo la intención de experimentar con el filtrado de 1 día en una semana de negociación, en particular, lunes / viernes para un sistema de tendencia. Para mí eso no es un exceso de optimización.

El uso de la pestaña de análisis en QA es sólo aproximado. Sólo está eliminando las operaciones completadas del backtest. El historial de operaciones real será diferente porque no se tienen en cuenta otras operaciones que podrían haberse introducido después de filtrar una anterior.

https://tradingtact.com

Viendo 2 respuestas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.