Optimiser le jour de la semaine

Bonjour,

Est-il possible de faire du jour de la semaine un paramètre optimisable ? Par exemple, tester les paramètres 1-7 dans un seul backtest, où 1=midi, 2=mardi et ainsi de suite.

mon avis - je ne le pense pas... et même si c'est le cas, cela conduira à une suroptimisation.

Deuxièmement, vous pouvez voir le comportement de la stratégie en fonction des jours dans "trade analysis" - P/L par jour de la semaine.

que faut-il optimiser ?

hankeys a écrit :

mon avis - je ne pense pas... et même si c'est le cas, cela conduira à une sur-optimisation deuxièmement, vous pouvez voir le comportement de la stratégie en fonction des jours dans "l'analyse des transactions" - P/L par jour de la semaine - que faut-il optimiser ?

J'ai l'intention d'expérimenter le filtrage d'un jour dans une semaine de trading, en particulier lundi/vendredi pour un système de tendance. Pour moi, il ne s'agit pas d'une sur-optimisation.

L'utilisation de l'onglet d'analyse dans QA n'est qu'approximative. Vous supprimez simplement les transactions terminées du backtest. L'historique réel des transactions sera différent car vous ne tenez pas compte des autres transactions qui auraient pu être saisies après qu'une transaction précédente a été filtrée.