Ottimizzazione del giorno della settimana

Ciao,

È possibile rendere il giorno della settimana un parametro ottimizzabile? Ad esempio, testare i parametri 1-7 in un unico backtest, dove 1=martedì, 2=martedì e così via.

La mia opinione: non credo... e anche se fosse così, questo porterebbe a una sovraottimizzazione.

In secondo luogo è possibile vedere il comportamento della strategia in base ai giorni in "analisi del commercio" - P/L per giorno della settimana

Cosa ottimizzare?

hankeys ha scritto:

La mia opinione: non credo... e anche se fosse così, questo porterebbe a una sovraottimizzazione. In secondo luogo, è possibile vedere il comportamento della strategia in base ai giorni in "trade analysis" - P/L per giorno della settimana cosa ottimizzare?

Ho intenzione di sperimentare il filtraggio di 1 giorno in una settimana di trading, in particolare lunedì/venerdì per un sistema di trend. Per me non si tratta di una sovraottimizzazione.

L'utilizzo della scheda Analisi in AQ è solo approssimativo. Si rimuovono solo le operazioni completate dal backtest. La cronologia reale degli scambi sarà diversa perché non si tiene conto di altre operazioni che potrebbero essere state inserite dopo che una precedente è stata filtrata.