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Otimização do dia da semana

2 respostas

4 anos atrás #247728

Hi,

É possível tornar o dia da semana um parâmetro otimizável? Por exemplo, testar os parâmetros de 1 a 7 em um único backtest, em que 1=dia, 2=dia de terça-feira e assim por diante.

https://tradingtact.com

4 anos atrás #247729

Minha opinião - acho que não... e mesmo que sim, isso levará a uma otimização excessiva

Em segundo lugar, você pode ver o comportamento da estratégia por dias em "análise de negociação" - P/L por dia da semana

o que otimizar?

Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.

4 anos atrás #247735

hankeys escreveu:

Minha opinião - acho que não... e, mesmo que sim, isso levará a uma otimização excessiva. Em segundo lugar, você pode ver o comportamento da estratégia por dia na "análise de negociação" - P/L por dia da semana, o que otimizar?

Pretendo experimentar a filtragem de um dia em uma semana de negociação, em especial segunda/sexta para um sistema de tendência. Para mim, isso não é uma otimização excessiva.

O uso da guia de análise no QA é apenas aproximado. Você está apenas removendo as negociações concluídas do backtest. O histórico real de negociações será diferente porque você não considera outras negociações que poderiam ter sido inseridas depois que uma anterior foi filtrada.

https://tradingtact.com

Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

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