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Schnelle Reinigung des Portfolios

2 Antworten

vor 6 Jahren #233150

Eine einfache Möglichkeit, ein Portfolio mit 100 Strategien zu diversifizieren, könnte diese sein:

Wenden Sie auf der Registerkarte Korrelation einen Filter an, um eine der Strategien mit mehr als x Korrelationen zu löschen, wie im beigefügten Bild gezeigt.

Portfolio Master ist die beste Lösung für eine geringe Anzahl von Strategien, aber wenn Sie ein Portfolio mit 100 Strategien oder mehr haben, ist es nicht sinnvoll.

Eine andere Möglichkeit wäre die Erstellung eines "gewichteten Portfolios". Eine Schaltfläche neben "Portfolio erstellen" könnte "Gewichtetes Portfolio erstellen" lauten.

Wenn Sie klicken, wird der höchste Nettogewinn ermittelt und ein Multiplikator für jede der anderen Strategien berechnet, um den Nettogewinn zu normalisieren und dann das Portfolio zu erstellen.

Wenn ich zum Beispiel eine Strategie habe, die 10k Gewinn bringt, und eine Strategie, die 1k Gewinn bringt, wird das Ergebnis des Portfolios sehr nahe am Eigenkapital der ersten Strategie liegen. So ist es nicht möglich zu evaluieren, wie die 2 Strategien zusammenarbeiten.

Wenn ich aber die zweite Strategie vor der Erstellung des Portfolios mit dem Faktor 10 multipliziere, erhalte ich ein "gewichtetes Portfolio" mit dem tatsächlichen Ergebnis.

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vor 6 Jahren #233175

+1

vor 6 Jahren #233301

Klingt nach einer großartigen Idee... Gute Idee

Ansicht von 2 Antworten - 1 bis 2 (von insgesamt 2)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
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