ポートフォリオの迅速な整理

100戦略のポートフォリオを多様化する簡単な方法は、これかもしれません：

相関タブでフィルターを適用し、添付画像に示されているように、xより大きい相関を持つ戦略のいずれかを削除してください。.

Portfolio Masterは、少数の戦略に対しては最良の解決策ですが、100以上の戦略を持つポートフォリオの場合、それは役に立ちません。.

別の選択肢として、「加重ポートフォリオ」を作成する方法もあります。「ポートフォリオを作成」の隣に「加重ポートフォリオを作成」というボタンを配置することができます。.

クリックすると、最高の純利益を取得し、他の各戦略の純利益を正規化するための乗数を計算して、ポートフォリオを作成します。.

例えば、1万ドルの利益を生む戦略と1,000ドルの利益を生む戦略がある場合、ポートフォリオの結果は1つ目の戦略の資産曲線に非常に近くなります。そのため、2つの戦略がどのように連携して機能しているかを評価することは不可能です。.

しかし、ポートフォリオを作成する前に2番目の戦略を10倍すれば、実際の成果を反映した「加重ポートフォリオ」ができる。.

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素晴らしいアイデアですね。いい着眼点です。