Nettoyage rapide du portefeuille

Voici un moyen simple de diversifier un portefeuille de 100 stratégies :

Appliquer un filtre dans l'onglet corrélation pour supprimer une des stratégies avec une corrélation supérieure à x comme le montre l'image ci-jointe.

Portfolio Master est la meilleure solution pour un petit nombre de stratégies, mais si vous avez un portefeuille de 100 stratégies ou plus, il n'est pas utile.

Une autre option consisterait à créer un "portefeuille pondéré". Le bouton situé à côté de "Créer un portefeuille" pourrait être "Créer un portefeuille pondéré".

Lorsque vous cliquez, il obtient le bénéfice net le plus élevé et calcule un multiplicateur pour chacune des autres stratégies afin de normaliser le bénéfice net et de créer ensuite le portefeuille.

Par exemple, si j'ai une stratégie qui rapporte 10k et une stratégie qui rapporte 1k, le résultat du portefeuille sera très proche de l'équité de la première stratégie. Il n'est donc pas possible d'évaluer comment les deux stratégies fonctionnent ensemble.

Mais si je multiplie par 10 la deuxième stratégie avant de créer le portefeuille, j'obtiendrai un "portefeuille pondéré" avec le résultat réel.

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C'est une très bonne idée... Bonne réflexion