Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Limpieza rápida de la cartera

2 respuestas

hace 8 años #233150

Una forma fácil de diversificar una cartera de 100 estrategias podría ser ésta:

Aplique un filtro en la pestaña de correlación para eliminar una de las estrategias con más de x correlaciones como se muestra en la imagen adjunta.

Portfolio Master es la mejor solución para un número bajo de estrategias, pero si tiene una cartera de 100 estrategias o más no es útil.

Otra opción podría ser crear una "Cartera ponderada". Un botón junto a "Crear cartera" podría ser "Crear portoflio ponderado".

Al hacer clic, se obtiene el mayor beneficio neto y calcular un multiplicador para cada una de las otras estrategias con el fin de normalizar el beneficio neto y luego crear el portolio.

Por ejemplo si tengo una estrategia que gana 10k y una estrategia que gana 1k, el resultado de la cartera será muy próximo a la equidad de la primera estrategia. Así que no es posible evaluete cómo las 2 estrategias funciona togheter.

Pero si multiplico por 10 la segunda estrategia antes de crear la cartera tendré una "cartera ponderada" con el resultado real.

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

0

hace 8 años #233175

+1

0

hace 8 años #233301

Suena como una gran idea. Bien pensado.

0

Viendo 2 respuestas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)

StrategyQuant es un programa informático de análisis y desarrollo de estrategias. No somos una agencia de valores ni una asesoría de inversiones: no realizamos operaciones bursátiles, no gestionamos fondos de clientes ni ofrecemos asesoramiento en materia de inversiones.

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.