Robustheitsprüfung SQ X Frage

Hallo Leute, ich wollte eine Frage bezüglich der Robustheitstests mit SQ X stellen.

- Ich habe MC Retest-Methoden 5 Tests mit 100 Simulationen gewählt (mit Ausnahme des Parameteränderungstests, den ich anschließend unabhängig durchführe).

- Ich habe die folgenden Filter gewählt, die 2 Standardfilter und den von ebook empfohlenen Filter:

Alle meine Strategien (die schön bestanden 15 Jahre echte Tick-Daten nach meiner wichtigsten Filter zuvor verwendet) scheiterte diese ein und ich wollte sicherstellen, dass ich dies richtig tun.

Das ist ein zufälliges Beispiel für eine dieser Strategien MC:

Wie Sie sehen können, scheitert er beim 95%/Original Ret/DD-Test mit 1,84 zu 10,69 kläglich.

 

Meine Fragen sind:

1) 5 Tests mit 100 Simulationen bedeutet 100 Simulationen, wobei bei jedem dieser 5 Tests die Parameter zufällig ausgewählt werden, also 100 pro Strategie, oder sind es 100 Simulationen pro Test, also 500 pro Strategie bei jedem Lauf?

2) Ist es der richtige Weg, um auf die MC-Tests aussehen? laufen diese 5 Tests zusammen, oder sollte ich einen nach dem anderen laufen und Strategien durch die oben genannte Regel zu beseitigen?

3) Verwerfen Sie strikt Strategien, die dem 50% ret/dd bei 95% nicht gerecht werden? selbst wenn das ret/dd bei 100% positiv ist und Sie alle anderen Eigenschaften der Strategie mögen? (geringe Stagnation, guter PF, hoher Gewinn % usw.)

 

Danke... Ich habe Probleme mit der SQ-Robustheit, ich habe das Gefühl, dass ich manchmal schöne Strategien verwerfe, aber ich möchte nicht an irgendeiner von ihnen festhalten, nur weil ich Hoffnung habe 🙂 .

 

Irgendjemand?

Wie lauten Ihre Einstellungen für die Gegenprobe? Die Standardeinstellungen stimmen nicht mit denen von ebooks überein. Prüfen Sie es doppelt

extreme schrieb:

Wie lauten Ihre Einstellungen für die Gegenprobe? Die Standardeinstellungen stimmen nicht mit denen von ebooks überein. Prüfen Sie es doppelt

Das sind die Einstellungen:

Ja, sie sind unterschiedlich, aber dann bin ich mir nicht sicher, wie ich die Ergebnisse filtern soll :/

 

Ilja

Meiner Meinung nach kann man nicht mehr als 1 MC-Test auf einmal machen, man muss sie nacheinander machen.