Tests de robustesse SQ X question

Salut les gars, je voulais poser une question concernant les tests de robustesse avec SQ X.

- J'ai choisi les méthodes MC retest 5 tests avec 100 simulations (sauf le test de changement de paramètres que je fais indépendamment par la suite).

- J'ai choisi les filtres suivants, les 2 filtres par défaut et le filtre recommandé pour les livres électroniques :

Toutes mes stratégies (qui ont bien passé 15 ans de données réelles selon mes principaux filtres utilisés précédemment) ont échoué cette fois-ci et je voulais m'assurer que je faisais les choses correctement.

Il s'agit d'un exemple aléatoire de l'une de ces stratégies MC :

Comme vous pouvez le constater, il échoue lamentablement au test 95%/original Ret/DD avec 1,84 à 10,69.

 

Mes questions sont les suivantes :

1) 5 tests avec 100 simulations signifie 100 simulations, dans lesquelles chaque paramètre de ces 5 tests est aléatoire, donc 100 par stratégie, ou est-ce 100 simulations par test, donc 500 par stratégie à chaque exécution ?

2) Est-il correct d'examiner les tests MC en exécutant ces 5 tests ensemble, ou dois-je les exécuter un par un et éliminer les stratégies selon la règle ci-dessus ?

3) Écartez-vous strictement les stratégies qui ne sont pas à la hauteur du ret/DD de 50% à 95% ? même si le ret/DD est positif à 100% et que vous appréciez toutes les autres caractéristiques de la stratégie ? (faible stagnation, bon PF, gain élevé % etc)

 

Merci. J'ai du mal avec la robustesse du SQ, j'ai l'impression d'écarter de belles stratégies parfois, mais je ne veux pas m'accrocher à l'une d'entre elles juste par espoir 🙂 .

 

Quelqu'un ?

Quels sont vos paramètres de contrôle croisé ? Les paramètres par défaut ne correspondent pas à ceux des livres électroniques. Vérifiez à nouveau

extrême a écrit :

Quels sont vos paramètres de contrôle croisé ? Les paramètres par défaut ne correspondent pas à ceux des livres électroniques. Vérifiez à nouveau

Tels sont les paramètres :

Oui, ils sont différents, mais je ne sais pas comment filtrer les résultats :/

 

Ilya

Mon opinion est la suivante : vous ne pouvez pas faire plus d'un test MC à la fois, vous devez les faire un par un.