Teste de robustez SQ X pergunta

Olá pessoal, gostaria de fazer uma pergunta sobre o teste de robustez com o SQ X.

- Escolhi os métodos de reteste do MC: 5 testes com 100 simulações (exceto o teste de alteração de parâmetros, que faço posteriormente de forma independente).

- Escolhi os seguintes filtros, os dois padrão e o recomendado para ebooks:

Todas as minhas estratégias (que ultrapassaram 15 anos de dados de ticks reais de acordo com meus principais filtros usados anteriormente) falharam nessa e eu queria ter certeza de que estou fazendo isso corretamente.

Esse é um exemplo aleatório de uma dessas estratégias MC:

Como você pode ver, ele falha miseravelmente no teste 95%/original Ret/DD com 1,84 a 10,69.

 

Minhas perguntas são:

1) 5 testes com 100 simulações significam 100 simulações, nas quais cada um dos parâmetros desses 5 testes está sendo randomizado, portanto, 100 por estratégia, ou são 100 simulações por teste, portanto, 500 por estratégia em cada execução?

2) É a maneira correta de analisar os testes MC? Executando esses 5 testes juntos, ou devo executar um por um e eliminar as estratégias pela regra acima?

3) Você descarta estritamente as estratégias que não correspondem ao ret/dd de 50% em 95%? mesmo que o ret/dd seja positivo em 100% e você goste de todas as outras características da estratégia? (baixa estagnação, bom PF, alta vitória no % etc.)

 

Obrigado. Estou tendo problemas com a robustez do SQ, às vezes sinto que estou descartando belas estratégias, mas não quero me apegar a nenhuma delas apenas por esperança 🙂

 

Alguém?

Quais são suas configurações de verificação cruzada? Os padrões não estão correspondendo aos do ebook. Verifique novamente

extremo escreveu:

Quais são suas configurações de verificação cruzada? Os padrões não estão correspondendo aos do ebook. Verifique novamente

Essas são as configurações:

Sim, eles são diferentes, mas não tenho certeza de como filtrar os resultados :/

 

Ilya

Minha opinião é a seguinte: não é possível fazer mais de um teste de MC por vez, é preciso fazer um por um.