Test di robustezza SQ X domanda
4 risposte
Ilya
5 anni fa #237035
Ciao ragazzi, volevo porre una domanda riguardo al test di robustezza con SQ X.
- Ho scelto i metodi MC retest 5 test con 100 simulazioni (tranne il test di modifica dei parametri che faccio in seguito in modo indipendente).
- Ho scelto i seguenti filtri, i due predefiniti e quello consigliato per gli ebook:
Tutte le mie strategie (che hanno superato bene i 15 anni di dati tick reali secondo i miei filtri principali usati in precedenza) hanno fallito in questo caso e volevo essere sicuro di fare le cose nel modo giusto.
Questo è un esempio casuale di una di queste strategie MC:
Come si può vedere, fallisce miseramente il test 95%/originale Ret/DD con 1,84 a 10,69.
Le mie domande sono:
1) 5 test con 100 simulazioni significa 100 simulazioni, in cui i parametri di ogni 5 test vengono randomizzati, quindi 100 per strategia, oppure si tratta di 100 simulazioni per test, quindi 500 per strategia in ogni esecuzione?
2) È il modo corretto di esaminare i test MC? Eseguendo quei 5 test insieme, o dovrei eseguirne uno per uno ed eliminare le strategie in base alla regola di cui sopra?
3) Scartate rigorosamente le strategie che non sono all'altezza del ret/DD di 50% a 95%? Anche se il ret/DD è positivo a 100% e vi piacciono tutte le altre caratteristiche della strategia? (bassa stagnazione, buon PF, alta vincita % ecc.)
Grazie... Ho dei problemi con la robustezza del SQ, mi sembra di scartare delle belle strategie a volte, ma non voglio tenerne nessuna solo per speranza 🙂
Ilya
5 anni fa #237064
Nessuno?
estremo
5 anni fa #237065
Quali sono le impostazioni del controllo incrociato? Le impostazioni predefinite non corrispondono a quelle dell'ebook. Ricontrollare
Ilya
5 anni fa #237066
Quali sono le impostazioni del controllo incrociato? Le impostazioni predefinite non corrispondono a quelle dell'ebook. Ricontrollare
Queste sono le impostazioni:
Sì, sono diversi, ma poi non sono sicuro di come filtrare i risultati :/
Ilya
scagnozzi
5 anni fa #237067
La mia opinione è la seguente: non è possibile eseguire più di un test MC alla volta, è necessario eseguirli uno alla volta.
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