Festlegung der Spreads für Indizes

Hallo zusammen,

Das ist eine häufig gestellte Frage, die mir aber immer noch nicht klar ist.

Ich möchte den Spread für die Nasdaq einstellen. Der Datenfeed, den ich auf SQX verwende, hat eine Pip/Tick-Größe und einen Schritt von 0,01 und der Standard-Spread ist auf 190 Pips eingestellt.

Auch mein Broker hat die gleichen Spezifikationen und der Spread für die Nasdaq beträgt bei meinem Broker 150 Punkte.

wäre es richtig, den Spread auf SQX auf 1,9 Pips zu setzen? Ich sollte ihn nicht auf 190 setzen, richtig?

Danke.

Wenn die Pip-Größe und der Schritt gleich sind und 0,01 betragen, dann beträgt der Spread-Wert 190 x 0,01 = 1,9 Kurspunkte, wenn Sie ihn auf 190 setzen.

Entschuldigen Sie, dass ich die Frage wiederhole, aber ich habe immer noch einige Zweifel.

In meinem Fall verwende ich NASDAQ / US100 auf FTMO, wo das Symbol mit angegeben wird:

- Pip/Tick-Größe = 0,01
- Pip/Tick-Schritt = 0,01

Ich versuche, Stopps, Ziele und Spreads ähnlicher zu gestalten, wie ich es bei CFDs und Rohstoffen tue, so dass ich mit Werten wie 1,5 anstelle von sehr großen Zahlen arbeiten kann.

Meine Frage ist also:

- Wenn ich die Pip/Tick-Größe auf 1 ändere, kann ich dann den Spread in SQX auf 1,5 Pips setzen?
- Und wenn ich die Pip/Tick-Größe bei 0,01 belasse, sollte der Spread dann stattdessen auf 150 gesetzt werden?

Ich möchte nur bestätigen, dass diese Interpretation richtig ist.

Danke!

Ich habe zwei Vorschläge, von denen ich hoffe, dass sie Ihnen helfen werden.
Option 1: Tick Size = 1, Spread auf 1,5 gesetzt

Formel: Tatsächliche Preisspanne = 1 × 1,5 = 1,5

Das bedeutet, dass der Spread im Backtest von 16.500,00 bis 16.501,50 reicht, eine Spanne von 1,5 Indexpunkten. Beim US100 von FTMO beträgt die tatsächliche Tickgröße jedoch nur 0,01, was bedeutet, dass Ihr simulierter Spread um den Faktor 100 vergrößert wird. Die Backtest-Ergebnisse zeigen, dass die Strategie mit der großen Spanne schlecht abschneidet, aber im Live-Handel, wo die Spannen extrem eng sind, wird die Strategie aufgrund einer übermäßigen Überschätzung der Kosten erhebliche Gewinnmöglichkeiten verpassen.

Option 2: Beibehaltung der Tick-Größe = 0,01, Eingabe eines Spreads von 150

Formel: Tatsächliche Preisspanne = 0,01 × 150 = 1,5

In Bezug auf den absoluten Wert des tatsächlichen Spreads (1,5 Indexpunkte) sind die Ergebnisse von Option 2 identisch mit denen von Option 1. Der Unterschied liegt jedoch in der Tatsache, dass Option 2 besser mit den operativen Regeln von SQX übereinstimmt und die Einstellungen für Stop-Loss und Take-Profit Ihren Anforderungen besser entsprechen.