Impostazione degli spread per gli indici

Ciao a tutti,

È una domanda comune ma non mi è ancora chiara.

Voglio impostare lo spread per il nasdaq. Il feed di dati che utilizzo su SQX ha una dimensione di pip/tick e un passo di 0,01 e uno spread predefinito impostato su 190pips.

Anche il mio broker ha le stesse specifiche e lo spread per il nasdaq sul mio broker è di 150 punti.

sarebbe corretto impostare lo spread su SQX a 1.9 pips? Non dovrei impostarlo a 190 giusto?

grazie.

Se la dimensione del pip e il passo sono gli stessi (0,01), quando si imposta il valore dello spread a 190 sarà 190 x 0,01 = 1,9 punti di prezzo.

Scusate se ripeto la domanda, ma ho ancora qualche dubbio.

Nel mio caso sto usando NASDAQ / US100 su FTMO, dove il simbolo è quotato con:

- Dimensione del pip/tick = 0,01
- Passo Pip/Tick = 0,01

Quello che sto cercando di fare è rendere gli stop, gli obiettivi e gli spread più simili a come gestisco i CFD e le materie prime, in modo da poter lavorare con valori come 1,5 invece che con numeri molto grandi.

Quindi la mia domanda è:

- Se cambio la dimensione Pip/Tick a 1, posso poi impostare lo spread in SQX a 1,5 pip?
- E se mantengo la dimensione Pip/Tick a 0.01, lo spread dovrebbe essere impostato a 150?

Voglio solo confermare che questa interpretazione è corretta.

Grazie!

Ho due suggerimenti che spero possano esservi utili.
Opzione 1: Tick Size = 1, spread impostato a 1,5

Formula: Spread di prezzo effettivo = 1 × 1,5 = 1,5

Ciò significa che nel backtest lo spread va da 16.500,00 a 16.501,50, un intervallo di 1,5 punti indice. Tuttavia, nell'US100 di FTMO, la dimensione effettiva dei tick è di soli 0,01, il che significa che lo spread simulato è amplificato di un fattore 100. I risultati del backtest mostrano che la strategia wide-spread ha un rendimento scarso. I risultati del backtest mostrano che la strategia wide-spread ha un rendimento scarso, ma nel trading live, dove gli spread sono estremamente ridotti, la strategia perderà significative opportunità di profitto a causa di un'eccessiva sovrastima dei costi.

Opzione 2: Mantenere Tick Size = 0.01, inserire lo spread come 150

Formula: Spread di prezzo effettivo = 0,01 × 150 = 1,5

In termini di valore assoluto dello spread effettivo (1,5 punti indice), i risultati dell'opzione 2 sono identici a quelli dell'opzione 1. Tuttavia, la differenza sta nel fatto che l'opzione 2 si allinea meglio alle regole operative di SQX e le impostazioni di stop-loss e take-profit sono più in linea con le vostre esigenze. Tuttavia, la differenza sta nel fatto che l'opzione 2 si allinea meglio alle regole operative di SQX e le impostazioni di stop-loss e take-profit sono più in linea con le vostre esigenze.