Fijación de diferenciales para índices

Hola a todos,

Es una pregunta habitual, pero aún no la tengo clara.

Quiero establecer la propagación de Nasdaq. El feed de datos que utilizo en SQX tiene un tamaño pip/tick y paso de 0.01 y spread por defecto fijado en 190pips.

También mi broker tiene las mismas especificaciones y el spread para nasdaq en mi broker es de 150 puntos.

¿sería correcto fijar el spread en SQX a 1.9 pips? No debería fijarlo en 190, ¿verdad?

Gracias.

Si el tamaño del pip y el paso son los mismos siendo 0.01 entonces cuando fijas el valor del spread a 190 será 190 x 0.01 = 1.9 puntos de precio

Siento repetir la pregunta, pero sigo teniendo algunas dudas.

En mi caso estoy usando NASDAQ / US100 en FTMO, donde el símbolo se cotiza con:

- Tamaño del Pip/Tick = 0,01
- Paso Pip/Tick = 0,01

Lo que estoy tratando de hacer es que los stops, objetivos y spreads sean más similares a como manejo CFDs y materias primas, para poder trabajar con valores como 1.5 en lugar de números muy grandes.

Así que mi pregunta es:

- Si cambio el tamaño Pip/Tick a 1, ¿puedo entonces fijar el spread en SQX a 1,5 pips?
- Y si mantengo el tamaño Pip/Tick en 0.01, ¿entonces el spread debería establecerse en 150?

Sólo quiero confirmar que esta interpretación es correcta.

¡¡Gracias!!

Tengo dos sugerencias que espero le sean de ayuda.
Opción 1: Tick Size = 1, spread fijado en 1,5

Fórmula: Diferencial de precios real = 1 × 1,5 = 1,5

Esto significa que en el backtest, el diferencial oscila entre 16.500,00 y 16.501,50, un intervalo de 1,5 puntos de índice. Sin embargo, en el US100 de FTMO, el tamaño real del tick es de sólo 0,01, lo que significa que el diferencial simulado se multiplica por 100. Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que la estrategia de diferencial amplio tiene un rendimiento deficiente, pero en la negociación en vivo, donde los diferenciales son extremadamente estrechos, la estrategia perderá importantes oportunidades de beneficios debido a una sobreestimación excesiva de los costes.

Opción 2: Mantener Tick Size = 0.01, introducir spread como 150

Fórmula: Diferencia de precios real = 0,01 × 150 = 1,5

En términos del valor absoluto del diferencial real (1,5 puntos de índice), los resultados de la Opción 2 son idénticos a los de la Opción 1. Sin embargo, la diferencia radica en que la Opción 2 se ajusta mejor a las normas operativas de SQX, y los ajustes de stop-loss y take-profit se ajustan más a sus necesidades.