Definição de spreads para índices

Olá a todos,

É uma pergunta comum, mas ainda não está clara para mim.

Quero definir o spread para a Nasdaq. O feed de dados que uso no SQX tem um tamanho de pip/tick e uma etapa de 0,01 e um spread padrão definido como 190pips.

Além disso, minha corretora tem as mesmas especificações e o spread para a Nasdaq em minha corretora é de 150 pontos.

Seria correto definir o spread no SQX para 1,9 pips? Eu não deveria definir 190, certo?

obrigado.

Se o tamanho do pip e a etapa forem os mesmos, ou seja, 0,01, quando você definir o valor do spread como 190, ele será 190 x 0,01 = 1,9 pontos de preço

Desculpe-me por repetir a pergunta, mas ainda tenho algumas dúvidas.

No meu caso, estou usando NASDAQ / US100 no FTMO, onde o símbolo é cotado com:

- Tamanho do pip/tick = 0,01
- Passo Pip/Tick = 0,01

O que estou tentando fazer é tornar os stops, as metas e os spreads mais parecidos com a forma como lido com CFDs e commodities, para que eu possa trabalhar com valores como 1,5 em vez de números muito grandes.

Portanto, minha pergunta é:

- Se eu alterar o tamanho do Pip/Tick para 1, posso definir o spread no SQX para 1,5 pips?
- E se eu mantiver o tamanho do Pip/Tick em 0,01, o spread deverá ser definido como 150?

Gostaria apenas de confirmar se essa interpretação está correta.

Obrigado!!

Tenho duas sugestões que espero que sejam úteis para você.
Opção 1: Tamanho do tick = 1, spread definido como 1,5

Fórmula: Spread de preço real = 1 × 1,5 = 1,5

Isso significa que, no backtest, o spread varia de 16.500,00 a 16.501,50, um intervalo de 1,5 pontos de índice. Entretanto, no US100 do FTMO, o tamanho real do tick é de apenas 0,01, o que significa que o spread simulado é ampliado por um fator de 100. Os resultados do backtest mostram que a estratégia de spread amplo tem um desempenho ruim, mas na negociação real, em que os spreads são extremamente estreitos, a estratégia perderá oportunidades de lucro significativas devido a uma superestimação excessiva dos custos.

Opção 2: Manter o tamanho do tick = 0,01, inserir o spread como 150

Fórmula: Spread de preço real = 0,01 × 150 = 1,5

Em termos do valor absoluto do spread real (1,5 pontos de índice), os resultados da Opção 2 são idênticos aos da Opção 1. No entanto, a diferença está no fato de que a Opção 2 se alinha melhor com as regras operacionais da SQX, e as configurações de stop-loss e take-profit estão mais de acordo com suas necessidades.