Fixation des spreads pour les indices

Bonjour à tous,

Il s'agit d'une question courante, mais elle n'est toujours pas claire pour moi.

Je souhaite définir le spread pour le Nasdaq. Le flux de données que j'utilise sur SQX a une taille de pip/tick et un pas de 0,01 et le spread par défaut est fixé à 190pips.

Mon courtier a les mêmes spécifications et le spread pour le Nasdaq sur mon courtier est de 150 points.

Est-il correct de fixer le spread sur SQX à 1.9 pips ? Je ne devrais pas le fixer à 190, n'est-ce pas ?

merci.

Si la taille du pip et le pas sont identiques (0,01), lorsque vous fixez la valeur de l'écart à 190, il s'agira de 190 x 0,01 = 1,9 points de prix.

Désolé de répéter la question, mais j'ai encore quelques doutes.

Dans mon cas, j'utilise NASDAQ / US100 sur FTMO, où le symbole est cité avec :

- Taille du Pip/Tick = 0,01
- Pas Pip/Tick = 0,01

Ce que j'essaie de faire, c'est de rapprocher les stops, les objectifs et les spreads de la manière dont je gère les CFD et les matières premières, afin de pouvoir travailler avec des valeurs telles que 1,5 au lieu de nombres très élevés.

Ma question est donc la suivante :

- Si je modifie la taille de Pip/Tick à 1, puis-je alors régler l'écart dans SQX à 1,5 pips ?
- Et si je maintiens la taille du Pip/Tick à 0,01, l'écart doit-il être fixé à 150 ?

Je souhaite simplement confirmer que cette interprétation est correcte.

Merci !

J'ai deux suggestions qui, je l'espère, vous aideront.
Option 1 : Taille du tick = 1, écart fixé à 1,5

Formule : Écart de prix réel = 1 × 1,5 = 1,5

Cela signifie que dans le backtest, l'écart va de 16 500,00 à 16 501,50, soit une fourchette de 1,5 point d'indice. Cependant, dans l'US100 de FTMO, la taille réelle du tick n'est que de 0,01, ce qui signifie que l'écart simulé est amplifié par un facteur de 100. Les résultats du backtest montrent que la stratégie d'écart large est peu performante, mais dans le trading réel, où les écarts sont extrêmement étroits, la stratégie manquera d'importantes opportunités de profit en raison d'une surestimation excessive des coûts.

Option 2 : Garder la taille du tick = 0,01, saisir l'écart comme 150

Formule : Écart de prix réel = 0,01 × 150 = 1,5

En termes de valeur absolue de l'écart réel (1,5 point d'indice), les résultats de l'option 2 sont identiques à ceux de l'option 1. Cependant, la différence réside dans le fait que l'option 2 correspond mieux aux règles opérationnelles de SQX, et que les paramètres de stop-loss et de take-profit sont plus conformes à vos exigences.