Spread Arbitrage / Paarhandel
4 Antworten
TONY DAVIS
vor 1 Jahr #280991
Hallo zusammen,
Ich habe mir den Better System Trader Podcast angehört (sehr empfehlenswert für jeden Algo-Trader) und ich habe ein paar Leute gehört, die den Paarhandel oder auch Spread Arbitrage genannt haben.
Ein einfaches Beispiel ist die Suche nach zwei hoch korrelierten Instrumenten, und wenn sie von ihrer Korrelation abweichen, kauft man ein Instrument und verkauft das andere leerverkauft, in der Hoffnung, die Bewegung zurück in die Korrelation zu erwischen und einen abgesicherten Gewinn zu erzielen (in der Theorie).
Ich habe versucht, ein Basissystem im Algo-Assistenten einzurichten, aber ich kann nicht auf das zweite Paar verweisen, um den Eintrag auf demselben Algo zu initiieren.
Hat jemand Glück gehabt, dies zu tun? Muss ich zwei separate Algo's für jedes der Paare, die sich gegenseitig spiegeln, damit dies funktioniert, oder gibt es eine Möglichkeit, beide Paare zu handeln und beide Paare in der einen Algo zu referenzieren?
Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse an diesem Thema.
Tony.
tomas262
vor 1 Jahr #281034
Hallo,
wir haben darüber nachgedacht, dies in ein zukünftiges SQ-Update aufzunehmen. Wir haben jedoch kein Zieldatum, wann dies in StrategyQuant verfügbar sein könnte
TONY DAVIS
vor 1 Jahr #281052
Vielen Dank für Ihre Antwort, Tomas.
Ich werde in künftigen Versionen nach Aktualisierungen Ausschau halten.
Patrick Stettler
vor 9 Monaten #283039
Ist es möglich, im Datenmanager ein neues Instrument zu erstellen, das als Spread zwischen zwei anderen Instrumenten eingerichtet ist?
Mögliche Beispiele: NeuerUnd = Bestand_A - Bestand_B oder NeuerUnd = Bestand_A / Bestand_B
tomas262
vor 9 Monaten #283069
Hallo,
noch nicht verfügbar, aber es ist eine geplante Funktion. Derzeit können Sie Spread-Chart-Daten direkt als OHLC-Daten importieren, wenn Sie diese haben
Zum Beispiel haben börsengehandelte Futures-Spreads ihre eigenen OHLC-Daten
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