Spread Arbitrage / Pairs Trading

Bonjour à tous,

J'ai écouté le podcast Better System Trader (hautement recommandé à tout trader algo) et j'ai entendu quelques personnes mentionner le trading de paires ou autrement connu sous le nom d'arbitrage de spread.

L'exemple de base consiste à trouver deux instruments fortement corrélés et, lorsqu'ils divergent de leur corrélation, à acheter un instrument et à vendre à découvert l'autre dans l'espoir de rattraper le mouvement de retour à la corrélation et de réaliser un profit couvert (en théorie).

J'ai essayé de mettre en place un système de base dans l'assistant Algo mais je ne peux pas référencer la deuxième paire pour initier l'entrée sur le même algo.

Est-ce que quelqu'un a eu de la chance en faisant cela ? Est-ce que je dois faire deux algo séparés pour chacune des paires qui se reflètent l'une l'autre pour que cela fonctionne, ou est-ce qu'il y a un moyen de trader les deux paires et de référencer les deux paires dans un seul algo ?

Merci encore pour le temps que vous avez consacré à ce sujet.

Tony.

Bonjour,

nous avons envisagé de l'ajouter dans une future mise à jour de SQ. Nous n'avons cependant pas de date butoir pour la mise à disposition de cette fonctionnalité dans StrategyQuant.

Merci pour votre réponse, Tomas.

Je garderai un œil sur les prochaines versions pour d'éventuelles mises à jour.

Est-il possible de créer, dans le gestionnaire de données, un nouvel instrument qui soit défini comme l'écart entre deux autres instruments ?

Exemples possibles : NewUnd = Stock_A - Stock_B ou NewUnd = Stock_A / Stock_B

Bonjour,

pas encore disponible mais c'est une fonctionnalité prévue. Actuellement, il est possible d'importer les données d'un spread chart directement en tant que données OHLC si vous les possédez.

Par exemple, les contrats à terme négociés en bourse disposent de leurs propres données OHLC.