Arbitraggio dello spread / Pairs Trading

Ciao a tutti,

Ho ascoltato il podcast di Better System Trader (che consiglio vivamente a tutti gli algo trader) e ho sentito alcune persone parlare di pair's trading o altrimenti noto come spread arbitrage.

L'esempio di base è quello di trovare due strumenti altamente correlati e, quando si discostano dalla correlazione, acquistare uno strumento e vendere allo scoperto l'altro sperando di cogliere il movimento di ritorno alla correlazione per ottenere un profitto coperto (in teoria).

Ho provato a configurare un sistema di base nell'Algo wizard ma non riesco a fare riferimento alla seconda coppia per avviare l'entrata sullo stesso algo.

Qualcuno ha avuto fortuna nel farlo? Devo creare due algo separate per ciascuna delle coppie che si rispecchiano l'una nell'altra per far funzionare questo sistema, o c'è un modo per negoziare entrambe le coppie e fare riferimento a entrambe le coppie in un'unica algo?

Grazie ancora per il tempo e la considerazione che avete dedicato a questo argomento.

Tony.

Salve,

abbiamo pensato di aggiungerlo in un futuro aggiornamento di SQ. Tuttavia, non abbiamo una data limite per la disponibilità di questa funzione in StrategyQuant.

Grazie per la risposta Tomas.

Terrò d'occhio le versioni future per eventuali aggiornamenti.

All'interno di Data Manager è possibile creare un nuovo strumento che sia impostato come spread tra due altri strumenti?

Esempi possibili: NewUnd = Stock_A - Stock_B o NewUnd = Stock_A / Stock_B

Salve,

non è ancora disponibile, ma è una funzione prevista. Attualmente è possibile importare i dati dei grafici di spread direttamente come dati OHLC, se si dispone di tali dati.

Ad esempio, gli spread dei futures negoziati in borsa hanno i propri dati OHLC.