Arbitragem de propagação / Negociação de pares

Olá a todos,

Tenho escutado o podcast do melhor sistema de negociação (altamente recomendável para qualquer negociante de algo) e ouvi algumas pessoas mencionarem a negociação de pares ou de outra forma conhecida como arbitragem de propagação.

O exemplo básico é encontrar dois instrumentos altamente correlacionados e quando eles divergem dessa correlação você compra um instrumento e vende curto prazo o outro esperando pegar o movimento de volta em correlação para um lucro coberto (em teoria).

Tentei configurar um sistema básico no Algo wizard, mas não posso fazer referência ao segundo par para iniciar a entrada no mesmo algo.

Alguém teve alguma sorte em fazer isso? Preciso fazer dois algo's separados para cada um dos pares que se espelham para fazer isso funcionar, ou há uma maneira de trocar os dois pares e fazer referência a ambos os pares em um único algo?

Mais uma vez obrigado por seu tempo e consideração neste tópico.

Tony.

Olá,

pensamos em adicionar isto a uma futura atualização do SQ. No entanto, não temos uma data alvo quando isto poderia ficar disponível em StrategyQuant.

Obrigado por sua resposta, Tomás.

Estarei atento em futuras versões para quaisquer atualizações.

Dentro do Data Manager, é possível criar um novo instrumento no Data Manager que seja configurado como o spread entre dois outros instrumentos?

Exemplos possíveis: NewUnd = Stock_A - Stock_B ou NewUnd = Stock_A / Stock_B

Olá,

ainda não está disponível, mas é um recurso planejado. Atualmente, você pode importar dados de gráficos de spread diretamente como dados OHLC, se os tiver

Por exemplo, os spreads de futuros negociados em bolsa têm seus próprios dados OHLC