Arbitraje de diferenciales / Negociación de pares

Hola a todos,

He estado escuchando el podcast better system trader (muy recomendable para cualquier trader de algo) y he oído a algunas personas mencionar el comercio de pares o también conocido como arbitraje de spread.

El ejemplo básico es encontrar dos instrumentos altamente correlacionados y cuando divergen de su correlación comprar un instrumento y vender en corto el otro con la esperanza de atrapar el movimiento de vuelta a la correlación para un beneficio cubierto (en teoría).

He intentado configurar un sistema básico en el asistente de Algo pero no puedo hacer referencia al segundo par para iniciar la entrada en el mismo algo.

¿Alguien ha tenido suerte haciendo esto? ¿Tengo que hacer dos algo por separado para cada uno de los pares que reflejan entre sí para que esto funcione, o hay una manera de negociar ambos pares y la referencia de ambos pares en un algo?

Gracias de nuevo por su tiempo y consideración en este tema.

Tony.

Hola,

hemos pensado en añadir esto en una futura actualización de SQ. Sin embargo, no tenemos una fecha límite para que esté disponible en StrategyQuant.

Gracias por tu respuesta Tomas.

Estaré atento a futuras versiones por si hay alguna actualización.

Dentro de Data Manager, ¿es posible crear un nuevo instrumento en Data Manager que se configure como el diferencial entre otros dos instrumentos?

Ejemplos posibles: NewUnd = Stock_A - Stock_B o NewUnd = Stock_A / Stock_B

Hola,

aún no está disponible, pero es una característica prevista. Actualmente se pueden importar datos de gráficos de spreads directamente como datos OHLC si se dispone de ellos.

Por ejemplo, los diferenciales de futuros negociados en bolsa tienen sus propios datos OHLC