"SQ" und "Multicharts" Backtesting-Unterschiede

Hallo.

Das Problem des Unterschieds zwischen "SQ" und "Multicharts" beim Backtesting tritt auf.

Der beigefügte Screenshot zeigt den Unterschied in den Backtesting-Ergebnissen für denselben Tag und denselben Zeitraum.

("Multi-TF-Strategie", aber auch bei einer Einzelstrategie ist dies oft der Fall).

Ich kann also den Backtesting-Ergebnissen der SQ nicht trauen und sie auch nicht verkaufen.
Selbst wenn ich viel Zeit damit verbringe, Strategien zu entwickeln, kann ich sie nicht anwenden.

Bitte lösen Sie das Problem. Ich danke Ihnen.

*Ich habe die Daten von MC heruntergeladen, wie es in den folgenden Artikeln beschrieben ist, habe einen Backtest mit SQ durchgeführt und dann die Strategie zurück nach MC verschoben.

1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Hallo,

wir sind uns des Problems mit den MC-Backtest-Unterschieden bewusst. Wir arbeiten jetzt an einer völlig neuen Lösung, die die Unterschiede beseitigen würde. Wir debuggen alle Indikatoren und Bausteine t lösen alle Probleme, die bisher gemeldet wurden. Das Update sollte mit dem nächsten SQX-Build 143 verfügbar sein.

Hallo: SQX 143 fehlt es immer noch an hoher Präzision und echtem Tick, was zu fehlerhaften Backtests führt.

Bitte fügen Sie die Genauigkeit “1 Minute datatick” und “real tick” in Multichart Engine hinzu

Danke

“SQ” und “Multicharts” Backtesting Unterschiede 2 Antworten vor 9 Monaten #289606 Hallo. Das Problem der ‘SQ’ und ‘Multicharts’ Backtesting-Unterschiede tritt auf. Der beigefügte Screenshot zeigt den Unterschied in den Backtesting-Ergebnissen für denselben Tag und denselben Zeitraum. (“Multi-TF-Strategie”, aber auch bei einer Einzelstrategie ist dies oft der Fall.) Ich kann also den Backtesting-Ergebnissen von SQ” nicht trauen und kann sie auch nicht verkaufen. Selbst wenn ich viel Zeit in die Entwicklung von Strategien investiere, kann ich sie nicht verwenden. Bitte lösen Sie das Problem. Ich danke Ihnen. *Ich habe die Daten von MC wie in den folgenden Artikeln beschrieben heruntergeladen, ein Backtesting mit SQ durchgeführt und die Strategie dann zurück nach MC verschoben. 1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/ 2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/<span data-sheets-root=”1″>https://gambloria-casino.gr/</span> Attachments: 2025-04-16-082259.jpg 20250416_082503222.png MM-not-workingMTF-Strategy-0.1173948.sqx 1

Sie sollten auch Ihre Zeitrahmeneinstellungen und die Synchronisierung der Balken in SQ nach dem Import im Auge behalten - manchmal verhalten sich genau dieselben Daten anders, nur weil das Öffnen/Schließen der Balken anders berechnet wird. Vergewissern Sie sich auch, dass Sie dieselben Provisionen und Slippage angewandt haben, denn das kann Ihre endgültigen Backtest-Ergebnisse definitiv verfälschen.

<p data-start="”69″" data-end="”228″">Hallo Adam_J:Stimmen Ihre StrategyQuant V143 und MultiCharts Backtest-Ergebnisse überein? oder sind sie zumindest weitgehend ähnlich? Auf unserer Seite, die Equity-Kurven bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen. durch die gleichen Daten und Einstellung offen/schließen hoch niedrig... und die gleichen Kommissionen, Schlupf....</p>

<p data-start="”230″" data-end="”248″"></p>

Hallo Adam_J:Stimmen Ihre StrategyQuant V143 und MultiCharts Backtest-Ergebnisse überein? oder sind sie zumindest weitgehend ähnlich? Auf unserer Seite, die Equity-Kurven bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen. durch die gleichen Daten und Einstellung offen/schließen hoch niedrig... und die gleichen Kommissionen, Schlupf....

Danke

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_011389