"Diferencias entre backtesting "SQ" y "Multicharts

Hola.

Se produce el problema de la diferencia de backtesting entre 'SQ' y 'Multicharts'.

La captura de pantalla adjunta muestra la diferencia en los resultados del backtesting para el mismo día y el mismo periodo.

("Estrategia Multi-TF", pero incluso en una estrategia única, esto suele ser así").

Así que no puedo fiarme de los resultados del backtesting de 'SQ', y no puedo venderlos.
Aunque pase mucho tiempo elaborando estrategias, no puedo utilizarlas.

Por favor, solucionen el problema. Gracias.

*Descargué los datos de MC según el procedimiento de los siguientes artículos, lo backtesté desde SQ, y luego volví a mover la estrategia a MC.

1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Hola,

Somos conscientes del problema con las diferencias de backtest MC. Estamos trabajando ahora en una solución completamente nueva que eliminaría las diferencias. Hemos depurado todos los indicadores y building block t resolver todos los problemas que se han reportado hasta ahora. La actualización debería estar disponible con la próxima versión 143 de SQX.

Hola:SQX 143 sigue careciendo de alta precisión y tick real, lo que lleva a realizar pruebas retrospectivas de forma incorrecta.

por favor añada precisión “1minute datatick ” y “real tick” en Multichart Engine

Gracias

“SQ” y “Multicharts” backtesting diferencias 2 respuestas columna vertebral hace 9 meses #289606 Hola. Se produce el problema de la diferencia de backtesting de ‘SQ’ y ‘Multicharts’. La captura de pantalla adjunta muestra la diferencia en los resultados del backtesting para el mismo día, mismo periodo. (“Estrategia Multi-TF”, pero incluso en una sola estrategia, esto es a menudo el caso). Así que no me puedo fiar de los resultados del backtesting de ”SQ‘, y de hecho no puedo venderlos. Aunque dedique mucho tiempo a crear estrategias, no puedo utilizarlas. Por favor, resuelvan el problema. Gracias. *Descargué los datos de MC siguiendo el procedimiento de los siguientes artículos, lo backtesté desde SQ y luego volví a mover la estrategia a MC. 1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/ 2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/<span data-sheets-root=”1″>https://gambloria-casino.gr/</span> Archivos adjuntos: 2025-04-16-082259.jpg 20250416_082503222.png MM-not-workingMTF-Strategy-0.1173948.sqx 1

También debe vigilar la configuración de su marco temporal y la sincronización de barras en SQ después de la importación, a veces los mismos datos actúan de manera diferente sólo por la forma en que se calcula la apertura / cierre de las barras. Además, compruebe que ha aplicado las mismas comisiones y deslizamientos, ya que esto puede alterar los resultados finales del backtest.

<p data-start="”69″" data-end="”228″">Hola Adam_J:¿Coinciden los resultados de tu backtest de StrategyQuant V143 y MultiCharts? o, al menos, ¿son similares en líneas generales? Por nuestra parte, las curvas de renta variable se mueven en direcciones opuestas. con los mismos datos y configurando apertura/cierre alto bajo... y las mismas comisiones, deslizamientos....</p>

<p data-start="”230″" data-end="”248″"></p>

Hola Adam_J:¿Coinciden los resultados de tu backtest de StrategyQuant V143 y MultiCharts? o, al menos, ¿son similares en líneas generales? Por nuestra parte, las curvas de renta variable se mueven en direcciones opuestas. con los mismos datos y configurando apertura/cierre alto bajo... y las mismas comisiones, deslizamientos....

Gracias

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_011389