Différences de backtesting entre "SQ" et "Multicharts".

Bonjour.

Le problème de la différence de backtesting entre 'SQ' et 'Multicharts' se pose.

La capture d'écran ci-jointe montre la différence dans les résultats du backtesting pour le même jour et la même période.

("Stratégie multi-fonds", mais même dans une stratégie unique, c'est souvent le cas").

Je ne peux donc pas faire confiance aux résultats du backtesting "SQ" et je ne peux pas les vendre.
Même si je passe beaucoup de temps à élaborer des stratégies, je ne peux pas les utiliser.

Veuillez résoudre le problème. Nous vous remercions de votre attention.

*J'ai téléchargé les données de MC conformément à la procédure décrite dans les articles suivants, j'ai effectué un backtesting à partir de SQ, puis j'ai déplacé la stratégie vers MC.

1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Bonjour,

Nous sommes conscients du problème des différences de backtest MC. Nous travaillons actuellement sur une solution entièrement nouvelle qui supprimerait ces différences. Nous déboguons tous les indicateurs et les blocs de construction pour résoudre tous les problèmes qui ont été signalés jusqu'à présent. La mise à jour devrait être disponible avec la prochaine version 143 de SQX.

Hi:SQX 143 manque encore de précision et de tic-tac réel, ce qui conduit à des back-tests incorrects.

Veuillez ajouter la précision “1minute datatick” et “real tick” dans Multichart Engine.

Remerciements

“SQ” and “Multicharts” backtesting differences 2 replies spine 9 months ago #289606 Hi. Le problème de la différence de backtesting entre ‘SQ’ et ‘Multicharts’ se pose. La capture d'écran ci-jointe montre la différence dans les résultats de backtesting pour le même jour, la même période. (“Multi-TF strategy”, mais même dans une stratégie unique, c'est souvent le cas”). Je ne peux donc pas faire confiance aux résultats du backtesting de la ‘SQ’ et je ne peux pas les vendre. Même si je passe beaucoup de temps à élaborer des stratégies, je ne peux pas les utiliser. Veuillez résoudre ce problème. Je vous remercie. *J'ai téléchargé les données de MC conformément à la procédure décrite dans les articles suivants, j'ai effectué un backtesting à partir de SQ, puis j'ai transféré la stratégie vers MC. 1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/ 2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/<span data-sheets-root=”1″>https://gambloria-casino.gr/</span> Pièces jointes : 2025-04-16-082259.jpg 20250416_082503222.png MM-not-workingMTF-Strategy-0.1173948.sqx 1

Vous devriez également garder un œil sur vos paramètres d'échelle de temps et la synchronisation des barres dans SQ après l'importation - parfois les mêmes données agissent différemment juste à cause de la façon dont l'ouverture/fermeture des barres est calculée. Vérifiez également que vous avez appliqué les mêmes commissions et le même slippage, car cela peut certainement perturber les résultats de votre backtest final.

<p data-start="”69″" data-end="”228″">Bonjour Adam_J:Les résultats de votre backtest StrategyQuant V143 et MultiCharts concordent-ils ? ou sont-ils au moins largement similaires ? De notre côté, les courbes d'actions évoluent dans des directions opposées. en utilisant les mêmes données et en fixant l'ouverture/clôture haut bas... et les mêmes commissions, slippages....</p>

<p data-start="”230″" data-end="”248″"></p>

Bonjour Adam_J:Les résultats de votre backtest StrategyQuant V143 et MultiCharts concordent-ils ? ou sont-ils au moins largement similaires ? De notre côté, les courbes d'actions évoluent dans des directions opposées. en utilisant les mêmes données et en fixant l'ouverture/clôture haut bas... et les mêmes commissions, slippages....

Remerciements

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_011389