"Differenze di backtesting tra SQ e Multicharts

Ciao.

Si verifica il problema della differenza di backtesting tra 'SQ' e 'Multicharts'.

La schermata allegata mostra la differenza nei risultati del backtesting per lo stesso giorno e lo stesso periodo.

("Strategia Multi-TF", ma anche in una singola strategia, questo è spesso il caso").

Quindi non posso fidarmi dei risultati dei backtesting di SQ e non posso venderli.
Anche se passo molto tempo a creare strategie, non posso usarle.

Si prega di risolvere il problema. Grazie.

*Ho scaricato i dati da MC secondo la procedura descritta negli articoli seguenti, ho effettuato il backtesting da SQ e poi ho riportato la strategia a MC.

1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Ciao,

siamo consapevoli del problema delle differenze nei backtest di MC. Stiamo lavorando a una soluzione completamente nuova che elimini le differenze. Abbiamo eseguito il debug di tutti gli indicatori e il building block per risolvere tutti i problemi segnalati finora. L'aggiornamento dovrebbe essere disponibile con la prossima build 143 di SQX.

Ciao: SQX 143 non ha ancora un'alta precisione e un tick reale, e questo porta a fare dei back test non corretti.

aggiungere la precisione “1minute datatick” e “real tick” nel motore Multichart

Grazie

“Differenze di backtesting tra ”SQ“ e ”Multicharts‘ 2 risposte spine 9 mesi fa #289606 Salve. Si presenta il problema della differenza tra i backtesting di ’SQ‘ e ’Multicharts“. Lo screenshot allegato mostra la differenza nei risultati del backtesting per lo stesso giorno e lo stesso periodo. (”Strategia Multi-TF”, ma anche in una singola strategia, questo è spesso il caso‘). Quindi non posso fidarmi dei risultati dei backtesting di ’SQ' e non posso venderli. Anche se passo molto tempo a creare strategie, non posso usarle. Per favore, risolvete il problema. Grazie. *Ho scaricato i dati da MC secondo la procedura descritta nei seguenti articoli, ho effettuato il backtesting da SQ e poi ho riportato la strategia su MC. 1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/ 2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/<span data-sheets-root=”1″>.https://gambloria-casino.gr/</span> Allegati: 2025-04-16-082259.jpg 20250416_082503222.png MM-not-workingMTF-Strategy-0.1173948.sqx 1

Dovete anche tenere d'occhio le impostazioni del timeframe e la sincronizzazione delle barre in SQ dopo l'importazione: a volte gli stessi dati si comportano in modo diverso a causa del calcolo dell'apertura/chiusura delle barre. Verificate inoltre che siano state applicate le stesse commissioni e lo stesso slippage, in quanto ciò può sicuramente alterare i risultati finali del backtest.

<p data-start="”69″" data-end="”228″">Ciao Adam_J:I risultati del tuo backtest StrategyQuant V143 e MultiCharts corrispondono o sono almeno ampiamente simili? Da parte nostra, le curve azionarie si muovono in direzioni opposte. con gli stessi dati e impostando apertura/chiusura alta bassa... e le stesse commissioni, slippages....</p>

<p data-start="”230″" data-end="”248″"></p>

Ciao Adam_J:I risultati del tuo backtest StrategyQuant V143 e MultiCharts corrispondono o sono almeno ampiamente simili? Da parte nostra, le curve azionarie si muovono in direzioni opposte. con gli stessi dati e impostando apertura/chiusura alta bassa... e le stesse commissioni, slippages....

Grazie

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_011389