"Diferenças de backtesting de "SQ" e "Multicharts

Hi.

Ocorre o problema da diferença de backtesting de "SQ" e "Multicharts".

A captura de tela em anexo mostra a diferença nos resultados do backtesting para o mesmo dia e o mesmo período.

("Estratégia multi-TF", mas mesmo em uma única estratégia, esse é frequentemente o caso.")

Portanto, não posso confiar nos resultados do backtesting "SQ" e não posso vendê-los de fato.
Mesmo que eu gaste muito tempo criando estratégias, não posso usá-las.

Por favor, resolva o problema. Muito obrigado.

*Fiz o download dos dados do MC de acordo com o procedimento nos artigos a seguir, fiz o backteste no SQ e, em seguida, transferi a estratégia de volta para o MC.

1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Hi,

Estamos cientes do problema com as diferenças no backtest do MC. Estamos trabalhando agora em uma solução completamente nova que eliminaria as diferenças. Depuramos todos os indicadores e o bloco de construção para resolver todos os problemas que foram relatados até agora. A atualização deverá estar disponível na próxima versão 143 do SQX

Oi:O SQX 143 ainda não tem alta precisão e ticks reais, o que leva a testes de retorno incorretos.

Adicione a precisão “1minute datatick” e “real tick” no Multichart Engine

Obrigado

“Diferenças de backtesting entre ”SQ“ e ”Multicharts‘ 2 respostas spine 9 meses atrás #289606 Oi. Ocorre o problema da diferença de backtesting entre ’SQ‘ e ’Multicharts“. A captura de tela em anexo mostra a diferença nos resultados do backtesting para o mesmo dia, mesmo período. (”Estratégia multi-TF”, mas mesmo em uma única estratégia, esse é frequentemente o caso.‘) Portanto, não posso confiar nos resultados do backtesting da ’SQ" e não posso de fato vendê-los. Mesmo que eu gaste muito tempo criando estratégias, não posso usá-las. Por favor, resolva o problema. Obrigado. *Fiz o download dos dados do MC de acordo com o procedimento nos artigos a seguir, fiz o backteste no SQ e, em seguida, transferi a estratégia de volta para o MC. 1. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/ 2. https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/<span data-sheets-root=”1″>https://gambloria-casino.gr/</span> Anexos: 2025-04-16-082259.jpg 20250416_082503222.png MM-not-workingMTF-Strategy-0.1173948.sqx 1

Você também deve ficar atento às suas configurações de período de tempo e à sincronização de barras no SQ após a importação - às vezes, exatamente os mesmos dados agem de forma diferente apenas por causa da forma como a abertura/fechamento das barras é calculada. Além disso, verifique novamente se você aplicou as mesmas comissões e derrapagem, pois isso pode definitivamente interferir nos resultados finais do backtest.

<p data-start="”69″" data-end="”228″">Olá, Adam_J: Os resultados do backtest do StrategyQuant V143 e do MultiCharts coincidem ou são, pelo menos, muito semelhantes? Do nosso lado, as curvas de patrimônio se movem em direções opostas. Com os mesmos dados e a mesma configuração de abertura/fechamento, alta e baixa... e as mesmas comissões, slippages....</p>

<p data-start="”230″" data-end="”248″"></p>

Olá, Adam_J: Os resultados do backtest do StrategyQuant V143 e do MultiCharts coincidem ou são, pelo menos, muito semelhantes? Do nosso lado, as curvas de patrimônio se movem em direções opostas. Com os mesmos dados e a mesma configuração de abertura/fechamento, alta e baixa... e as mesmas comissões, slippages....

Obrigado

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_011389