SQN-Punktzahl und Erwartungswert falsch berechnet

Hallo zusammen,

Ist die Berechnung des SQN-Scores richtig? Ich erhalte einen Score von -4,51, siehe beigefügte Strategie und Konfigurationsdatei. Meine eigenen SQN-Berechnungen ergeben Werte von 2,42 oder 1,08 (unter der Annahme, dass das Maximum von 100 Trades).

Vielleicht habe ich mich bei der Berechnung der Erwartung vertan. Nach dem Buch von Van Tharp ist der Erwartungswert der durchschnittliche R, was etwas anderes ist als die hier verwendete Formel. Die hier verwendete Formel stammt aus seinem ersten Buch, nämlich (Gewinnwahrscheinlichkeit * durchschnittlicher Gewinn) - (Verlustwahrscheinlichkeit * durchschnittlicher Verlust). Auf Seite 18 seines Buches "Definitive Guide to Position Sizing" schreibt er, dass diese Formel falsch ist, weil die Erwartung eigentlich der durchschnittliche Gewinn pro riskiertem Dollar sein sollte.

Am besten ist es, den Gewinn/Verlust durch das Risiko pro Handel zu teilen und den Durchschnitt zu nehmen, um die Erwartung zu berechnen.

Hallo Venus,

Vielleicht sollten Sie es als Fehler melden, damit er vom Entwicklerteam behoben werden kann.

Bitte senden Sie die Strategie an [email protected]kann ich die Ergebnisse überprüfen

Hallo Enric,

Guter Vorschlag, ich habe einen Bug erstellt. Siehe diesen Link: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5314

Stimmen sind sehr willkommen ...

Mit freundlichen Grüßen,

Arne

Geschafft! 😉