Le score et l'espérance du SQN ont été calculés de manière incorrecte

Bonjour,

Le calcul du score SQN est-il correct ? J'obtiens un score de -4,51, voir la stratégie et le fichier de configuration ci-joints. Mes propres calculs SQN donnent des valeurs de 2,42 ou 1,08 (en supposant un maximum de 100 transactions).

Il se peut que je me trompe dans le calcul de l'espérance. Selon le livre de Van Tharp, l'espérance est le R moyen, ce qui est différent de la formule utilisée ici. La formule utilisée ici est tirée de son premier livre, à savoir (Probabilité de gain * gain moyen) - (Probabilité de perte * perte moyenne). À la page 18 de son livre "definitive guide to position sizing", il écrit que cette formule est incorrecte parce que l'espérance devrait en fait être le profit moyen par dollar risqué.

Il est préférable de diviser le bénéfice/la perte par le risque par transaction et de prendre la moyenne de ce résultat pour calculer l'espérance.

Bonjour Vénus,

Peut-être devriez-vous le signaler comme un bogue afin qu'il soit corrigé par l'équipe de développement.

Veuillez envoyer la stratégie à [email protected]Je peux vérifier les résultats

Bonjour Enric,

Bonne suggestion, j'ai créé un bogue. Voir ce lien : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5314

Les votes sont très appréciés ...

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Arne

C'est fait ! 😉