Puntuación SQN y expectativa calculadas incorrectamente

Hola a todos,

¿Es correcto el cálculo de la puntuación SQN? Obtengo una puntuación de -4,51, véase la estrategia adjunta y el archivo de configuración. Mis propios cálculos SQN dan valores como 2,42 o 1,08 (suponiendo que el máximo de 100 operaciones).

Puede que me equivoque al calcular la esperanza. Según el libro de Van Tharp la esperanza es la media R, que es algo diferente a la fórmula utilizada aquí. La fórmula utilizada aquí es de su primer libro, a saber, (Probabilidad de Ganar * Ganancia Media) - (Probabilidad de Pérdida * Pérdida Media) . En la página 18 de su libro "definitive guide to position sizing" escribe que esta fórmula es incorrecta porque la expectativa realmente debería ser el beneficio medio por dólar arriesgado.

Lo mejor es dividir el beneficio/pérdida por el riesgo por operación y sacar la media para calcular la esperanza.

Hola Venus,

Tal vez deberías reportarlo como un bug para que sea corregido por el equipo de desarrollo.

Envíe la estrategia a [email protected]puedo comprobar los resultados

Hola Enric,

Buena sugerencia, he creado un bug. Ver este enlace: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5314

Los votos son muy apreciados ...

Saludos cordiales,

Arne

¡Hecho! 😉