SQN Pontuação e Expectativa calculada incorretamente

Olá,

O cálculo da pontuação SQN está correto? Eu recebo uma pontuação de -4,51, veja o arquivo de estratégia e configuração em anexo. Meus próprios cálculos de SQN dão valores como 2,42 ou 1,08 (assumindo o máximo de 100 negócios).

Eu posso errar no cálculo da expectativa. Segundo o livro de Van Tharp, a expectativa é o R médio, que é algo diferente da fórmula usada aqui. A fórmula usada aqui é de seu primeiro livro, a saber (Probabilidade de ganho * Média de ganho) - (Probabilidade de perda * Perda média) . Na página 18 de seu livro "Guia definitivo de dimensionamento de posição", ele escreve que esta fórmula é incorreta porque a expectativa realmente deveria e o lucro médio por dólar arriscado.

É melhor dividir apenas o lucro/perda pelo risco por comércio e tomar a média disso para calcular a expectativa.

Olá Vênus,

Talvez você deva reportar como um bug para que seja corrigido pela equipe de desenvolvimento

Favor enviar a estratégia para [email protected]posso verificar os resultados

Oi Enric,

Boa sugestão, eu criei um bug. Veja este link: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5314

Os votos são muito apreciados ...

Cordiais cumprimentos,

Arne

Feito! 😉