Il punteggio e l'aspettativa SQN sono stati calcolati in modo errato.

Ciao a tutti,

Il calcolo del punteggio SQN è corretto? Ottengo un punteggio di -4,51, vedi strategia e file di configurazione allegati. I miei calcoli SQN danno valori di 2,42 o 1,08 (assumendo un massimo di 100 operazioni).

Forse ho sbagliato a calcolare l'aspettativa. Secondo il libro di Van Tharp, l'aspettativa è l'R medio, che è qualcosa di diverso dalla formula utilizzata qui. La formula utilizzata qui è tratta dal suo primo libro, ovvero (Probabilità di vincita * Vincita media) - (Probabilità di perdita * Perdita media). A pagina 18 del suo libro "Guida definitiva al position sizing" scrive che questa formula non è corretta perché l'aspettativa dovrebbe essere il profitto medio per dollaro rischiato.

La cosa migliore è dividere il profitto/perdita per il rischio dell'operazione e fare la media per calcolare l'aspettativa.

Ciao Venus,

Forse dovresti segnalarlo come bug affinché venga risolto dal team di sviluppo.

Inviare la strategia a [email protected], posso controllare i risultati

Ciao Enric,

Ottimo suggerimento, ho creato un bug. Vedere questo link: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5314

I voti sono molto apprezzati ...

Cordiali saluti,

Arne

Fatto! 😉