Strategie Quant zu MT4 - Keine Trades

Hallo,

Ich wäre dankbar für einen Hinweis in die richtige Richtung, bitte. Ich habe meine SQ-Testlizenz verwendet, um einige schöne EURUSD-Strategien zu erstellen und habe diese in verschiedenen Portfolio-Kombinationen. Sie wurden zu Tode getestet mit Monte Carlo und andere Robustheit, aber ich habe noch einige Tests in MT4 zu tun. Hier gibt es ein Problem.

1. Meine Strategien verwenden alle eine Geldverwaltung von 1%, wenn ich also ein Kontoguthaben von 100 £ habe, sollte jeder Handel 1 £ wert sein. Bei einer Hebelwirkung von 1:20 ist das ein Handel von 20 £ und die Margin-Anforderungen sind 5%, so dass das gesamte Guthaben 25 £ beträgt. Wenn ich diese Kombination teste, werden im MT4 keine Trades erzeugt. Ich erhalte Käufe und Verkäufe von Stops, dann werden sie gelöscht. Das Journal meldet, dass nicht genug Geld auf dem Konto ist, meldet dann aber einen positiven Saldo und einen Margin-Betrag, die sich beide nicht ändern.

2. Ich weiß, dass es sich nicht um ein Margenproblem handelt, da ich dann einen manuellen Handel im Wert von ca. 20 £ platzieren kann, der sofort ausgeführt wird.

3. Als letzten Test habe ich den gleichen Test wie unter 1. durchgeführt, aber mit einem Kontostand von 1 Million Pfund, und es wurden Abschlüsse erstellt.

Ich dachte, dass die Strategien vielleicht irgendwie falsch kodiert wurden, d.h. ich habe nicht den richtigen MM verwendet, aber ich habe den Code überprüft und es ist 1% MM.

Ich habe die gleichen Daten verwendet, um die SQ-Strategien und MT4 zu erstellen, also ist das nicht das Problem. Ich hatte erwartet, dass ich mit einem Kontostand von 100 £ (mehr oder weniger) bis zu 4 Strategien erhalte, aber jetzt bin ich völlig aufgeschmissen, wenn ich mit einer Strategie keine Ergebnisse erzielen kann. Außerdem hatte ich bei der Erstellung von Strategien mit Forex Strategy Builder (sorry...) genau das gleiche Problem, aber ich muss dem jetzt auf den Grund gehen.

Ich wollte eine Beispielstrategie anhängen, aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es nicht in diesen Thread.

Ich danke Ihnen,

Matthew

So geht's 🙂 .

Ich habe einige Zeit damit verbracht, mir Ihre Strategie anzusehen, und sie ergibt für mich keinen Sinn.

- Warum haben Sie Slippage und Spread als 10 für EURUSD festgelegt?

- Warum verwenden Sie eine Art von Daten aus dem Jahr 1971? Woher haben Sie sie? Haben Sie sie mit der Tick-Präzision von Dukascopy getestet und eine entsprechende UTC-Änderung vorgenommen? Tägliche Strategien werden durch die Zeit der Kerzen beeinflusst.

- Warum wollen Sie % MM verwenden und haben die Dezimalstelle auf 1 gesetzt? Was wollen Sie mit diesem MM erreichen?

- wollen Sie wirklich D1-Strategie, die 1 Handel für ein Quartal des Jahres zu machen und für die letzten 2 Jahre haben nur Verluste handeln? wissen Sie, was sind Swaps?

Hallo - danke Hankeys,

Ich schätze Ihr Feedback dazu sehr. Ein Großteil meiner Algo-Entwicklung wurde Vermutungen und Versuch und Irrtum (durch die Anzahl der Anfragen auf dem Forum, kein Zweifel bewiesen), so dass dies wirklich hilft mir, näher an mein Ziel. Um Ihre Fragen zu beantworten -

1. Schlupf bei 10 - das war nur eine Schätzung, um eine Zahl einzugeben, aber ich gebe zu, dass das ziemlich hoch erscheint. Ich habe das Worst-Case-Szenario betrachtet. Ich habe einige Statistiken gesehen, die besagen, dass "die meisten" Broker weniger als 1,0 Slippage haben, aber ich habe einen gesehen, der 5 oder sogar 7 Punkte pro Handel hatte. Daher dachte ich, wenn eine Strategie bei einer hohen Slippage Geld verdienen kann, kann sie auch bei einer normalen Ausführung Geld verdienen.

2. Spread bei 10 - dieselbe Logik für das Worst-Case-Szenario. EURUSD für meinen Broker ist derzeit 1,2 und historisch hat dies bis zu 5,0 in volatilen Märkten gegangen. Auch hier gilt: Wenn ein Spread von 10 Geld einbringt, wären die Ergebnisse noch besser, wenn der Spread im normalen Bereich liegt.

3. Die Daten von 1971 wurden aus MT4 exportiert und ich importierte sie in SQ. Ich habe die Strategien auch an Dukascopy-Daten mit einem kleineren Zeitrahmen getestet und nur die Strategien beibehalten, die in beiden Fällen gut funktioniert haben. Ich habe nicht die Zeitzone ändern, aber das ist etwas, das ich sicherstellen, um für als gut aussehen, danke für den Tipp. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie auch nur auf schnelleren Zeitrahmen für Tick-Daten getestet, da mir die Zeit für meine Testphase ausging, nachdem ich sie mehrmals verlängert hatte. Ich musste einen Schlussstrich ziehen und mich einfach an meine Strats halten, mit denen ich am besten zurechtkam.

4. Nicht viele Trades, ich weiß. Zwei Gründe, warum dies für mich in Ordnung war: 1) Ich teste nur, ob ich fertige Strategien in ein Demokonto einbringen kann, und 2) ich habe insgesamt 76 Strategien, die alle einen anständigen Robustheitstest bestanden haben, und ich würde diese in Kombination als Portfolio verwenden. Die Verwendung von Quant Analyser für die Top-5-Strategien bringt zum Beispiel einen Durchschnitt von 28 Trades pro Jahr (d.h. insgesamt 2 pro Monat) seit Beginn der Tests, so dass das für mich an diesem Punkt in Ordnung wäre.

5) Wenn Sie fragen - warum wollen Sie % MM verwenden und haben Dezimal auf 1 gesetzt ... Ich möchte nur 1% derzeit von meinem Kontostand zu handeln. Das Benutzerhandbuch schlug dies vor, und ich wollte meine Verluste zu begrenzen und mein langfristiges Wachstum zu maximieren. Aber - Dezimalwert auf 1 setzen - ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Strategie einfach so kopiert, wie sie aus SQ kam, ich bin mir ziemlich sicher. Sieht da etwas falsch aus?

Letztendlich möchte ich mit diesen Strategien nur sehen, wie die Trades auf einem MT4-Backtest laufen und die Variablen (Spread/Slippage/MM), die ich später ändern kann, also bin ich nicht allzu besorgt über diese in der Testphase, vorausgesetzt, sie sind nicht der Grund, warum keine Trades erstellt werden. Tweaking ist in Ordnung, aber keine Trades sind beunruhigend, wenn ich nicht verstehe, warum.

Wie ich bereits sagte, wird für 1.000 GBP überhaupt nichts produziert. Die Margin-Anforderung (Oanda) für EURUSD beträgt 5%. Ich gehe davon aus, dass die im MM% genannten 1% der Kontostand vor Anwendung des Hebels sind, d. h. der erste Handel würde 50 GBP entsprechen - plus 5% = 52,50 GBP. Das ist eine ganze Menge an Marge. Aber wenn ich 1 Million Pfund auf das Konto lege, funktionieren die Geschäfte.

Würden Sie irgendwelche Änderungen am Code vorschlagen (die ich manuell an den anderen vornehmen könnte), damit diese Strats zumindest etwas bewirken? Wenn ja, könnten Sie bitte angeben, wo ich diese Änderungen vornehmen würde, entweder in der Datei selbst oder in den EA-Eigenschaften.

Und ich bin mir nicht ganz sicher, was die Vertauschungen angeht, ich wollte nur zuerst die normalen FX ausarbeiten.

Ich danke Ihnen vielmals,

Mathew

meine Ratschläge für Sie:

- für EURUSD verwenden spred 2, Schlupf 1 - das ist genug für die realen Konten - durchschnittliche Schlupf ist etwas wie 0,5 Pips. Wie haben Sie sehen, die Schlupf in Makler - kein Makler wird Ihnen sagen, die Schlupf, es geschieht für STOP und MARKET Aufträge und Sie müssen es von Logfiles berechnen

- Start mit Festplatz MM

- Ich mag keine D1-Strategien

- Swaps sind keine Handelsinstrumente im Devisenhandel, sondern Kosten für das Halten von Positionen und sie sind meist negativ für Sie 🙂

- Verwenden Sie immer dukascopy Daten, 1M Präzision ist genug und klonen sie zu Ihrem Broker Zeit

dies sind nur die Grundlagen...

Danke, Hankeys - entschuldigen Sie die späte Antwort, ich bin gerade ins Ausland gezogen und war ein paar Tage offline.

Ich schätze Ihren Rat in der vorherigen Nachricht. Ich möchte wirklich bei der Strategie bleiben, die ich im Moment habe, da ich zuerst sehen möchte, wie die Trades mit einer in SQ erstellten Strategie erstellt werden. Aber ich möchte schließlich mehrere Strategien haben, so bin gespannt, Ihre auch zu versuchen.

Im Grunde verstehe ich immer noch nicht, wie eine Strategie, die in SQ Trades erstellt, in MT4 mit denselben Daten und mit unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf den Kapitalbetrag keine Trades erstellt. Vielleicht ist das so einfach wie die Zeitzone, aber da ich die SQ-Testversion nicht mehr habe, muss ich mich direkt mit dem Code oder mit konfigurierbaren Variablen in MT4 beschäftigen. Aber wenn es sich nur um ein Problem mit der Zeitzone handelt, dann erklärt das nicht, warum ich bei einem Guthaben von 1 Million Trades erhalte, aber nicht bei 100.

Aber ich kann versuchen, was Sie vorgeschlagen haben:

"für EURUSD: Spread 2, Slippage 1"

Im Code für einen der EAs, die ich erstellt habe, habe ich den Code überprüft und ich sehe einen Verweis auf Slippage

//+————————— —————————— ———+
// - SQ-interne Variablen
// Fügen Sie das Wort "extern" vor der gewünschten Variablen ein
// konfigurierbar machen
//+————————— —————————— ———+
int sqMaxEntrySlippage = 5; //Maximal tolerierte Slippage in Pips. Null bedeutet unbegrenzte Slippage
int sqMaxCloseSlippage = 0; //Max. tolerierte Close-Slippage in Pips. Null bedeutet unbegrenzte Slippage      
bool autoCorrectMaxSlippage = true; //Wenn auf true gesetzt, wird der maximale Schlupf automatisch an die Symbolziffern angepasst (*10 für 3- und 5-stellige Symbole)  

Es ist mir (als Nicht-Programmierer) nicht klar, wo/ob ich "extern" hinzufügen muss und ob ich Entry und/oder Close ändern muss oder ob ich nur den Wert für EntrySlippage von 5 auf 1 ändern muss ...

Außerdem sehe ich im Code keinen Hinweis auf eine Änderung der Spanne.

Weder diese Optionen kommen in den konfigurierbaren Variablen in MT4, so dass ich immer noch ziemlich stecken.

Und denken Sie, dass die Änderung dieser wird Trades auf ein Gleichgewicht von 100 GBP auf dem Konto, sonst seine nur spielen mit einer Strategie, die noch nicht erstellen Trades.

Danke,

Matthew