Verschmelzung von Strategien zu einer (paralleler Handel)

Hallo,

Ich werde einige Experimente mit der Funktion "Strategies merged to one (trading in parallel)" starten, aber ich weiß, dass es noch eine experimentelle Funktion ist.

Hat jemand von Ihnen diese Funktion bereits ausprobiert? Gibt es bereits einige Fehler, die ich kennen sollte?

Ich danke Ihnen.

bekannte Einschränkungen - jede Strategie muss die gleichen Einstellungen (Handelsoptionen) haben und das gleiche MM verwenden

alle anderen Dinge wissen - nicht über sie wissen, nicht viel Info über diese Methode selbst und warum ist, dass die EXPERIMENTAL Funktion in das Endprodukt, das ich nicht wirklich verstehen....sollten wir es verwenden oder nicht?

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/https://strategyquant.com/doc/strategyquant/merge-split-portfolio/

es gibt nichts mehr gesagt - können wir wirklich verwenden Sie es für verschiedene Märkte und TFs? oder können wir handeln nur fusioniert einen Handel und TF zusammen - zum Beispiel merget nur EURUSD M15 Strategien zusammen...

Ich habe z.B. einige Tests durchgeführt und herausgefunden, dass der Backtest für ein gemischtes Portfolio anders ist - ich habe ein Portfolio aus 4 EURUSD-Strats (M15+H1+2xH4) erstellt und den Vergleich durchgeführt

Wenn ich den Vergleich für die einzelnen Strategien durchführe, erhalte ich keinen Unterschied, aber mit dem zusammengelegten Portfolio ist der Backtest nicht OK.

Ich schicke Ihnen die ZIP-Datei mit allen Backtests, die in SQX und in der Tick Data Suite auf der MT-Plattform durchgeführt wurden. Sie können sehen, dass der Vergleich der einzelnen Strategien gleich ist, aber die Kurven des fusionierten Portfolios unterscheiden sich stark im Sinne von RDD - die Richtung sieht ähnlich aus, aber die Anzahl der Trades und die Performance sind sehr unterschiedlich

also benutze ich das nicht...

Danke, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Ich werde einige Tests mit Ihrem Portfolio durchführen, um zu sehen, ob ich dieselben Ergebnisse erzielen kann.

for me personal I used it to merge 10 different single strategies into 1 portfolio. So actual in version B138 it works fine for me. The big advantage is for MT5, because instead of 10 different chart in the the same timeframe like H1 it is now possible to use one MT5 chart with this portfolio which includes all the 10 single strategies together.

With ultimate version you can also optimize this with the portfolio master which is a great tool when you have like me 120 good single strategies an you must decided which of them you will add togehter without correlation.

Mit freundlichen Grüßen Chris