Fusion des stratégies en une seule (négociation en parallèle)

Bonjour,

Je vais commencer à expérimenter la fonction "Stratégies fusionnées en une seule (négociation en parallèle)", mais je sais qu'il s'agit encore d'une fonction expérimentale.

Certains d'entre vous ont déjà essayé cette fonction ? Y a-t-il des bogues déjà découverts que je devrais connaître ?

Nous vous remercions.

limitations connues - chaque stratégie doit avoir les mêmes paramètres (options de trading) et doit avoir le même MM utilisé

D'autres choses connues - je ne les connais pas, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette méthode elle-même et pourquoi cette fonction EXPÉRIMENTALE dans le produit final, je ne comprends pas vraiment....devrions-nous l'utiliser ou non ?

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/https://strategyquant.com/doc/strategyquant/merge-split-portfolio/

Il n'y a rien de plus à dire - pouvons-nous vraiment l'utiliser pour des marchés et des TF différents ? ou pouvons-nous trader seulement en fusionnant un trade et un TF ensemble - par exemple en fusionnant seulement les stratégies EURUSD M15 ensemble...

J'ai par exemple fait quelques tests et j'ai découvert que le backtest est différent pour les portefeuilles fusionnés - j'ai créé un portefeuille à partir de 4 stratégies EURUSD (M15+H1+2xH4) et j'ai fait la comparaison.

Si je fais la comparaison pour les stratégies individuelles, je n'obtiens aucune différence, mais avec le portefeuille fusionné, le backtest n'est pas correct.

envoi du fichier ZIP avec tous les backtests effectués dans SQX et dans Tick Data Suite dans la plateforme MT - vous pouvez voir que la comparaison des stratégies individuelles est la même, mais les courbes d'actions pour le portefeuille fusionné diffèrent beaucoup dans le sens de RDD - la direction semble similaire, mais le nombre de trades et la performance sont très différents.

Je ne l'utilise donc pas...

Merci de partager votre expérience, je vais faire quelques tests avec votre portfolio pour voir si je trouve les mêmes résultats.

for me personal I used it to merge 10 different single strategies into 1 portfolio. So actual in version B138 it works fine for me. The big advantage is for MT5, because instead of 10 different chart in the the same timeframe like H1 it is now possible to use one MT5 chart with this portfolio which includes all the 10 single strategies together.

With ultimate version you can also optimize this with the portfolio master which is a great tool when you have like me 120 good single strategies an you must decided which of them you will add togehter without correlation.

Salutations Chris