Strategie Quant für den Optionshandel.

Ich hatte eine gute Zeit mit SQX, habe viel gelernt und schätze all die Mühe, die in das Programm geflossen ist. Großartige Arbeit von Mark, Tomas und dem Team.

Ich bin neugierig: Hat das Team Strategien für den Handel mit Optionen in Betracht gezogen?

Außerhalb meiner Algo-Exploration handele ich mit Optionen, so wie viele Millionen neuer Einzelhändler der Covid-Ära in den USA.

Es wäre fantastisch, wenn man in SQX Optionsstrategien erstellen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bausteine verschiedene Spreads (Kalender, vertikal usw.), Ein- und Ausstiege, die Möglichkeit, Kontrakte zu rollen, usw. umfassen würden.

Z.B.: Spielen eines Call-Debit-Spreads an der 50MA/200MA-Kreuzung mit Ausübungspreiszielen, die eine 80% Chance haben, (von der zugrunde liegenden Aktie) vor einem 7-tägigen Verfallsdatum erreicht zu werden.

In SQX ist die Infrastruktur für diese Funktion bereits vorhanden, aber ich denke, eine große Herausforderung wäre der Terabyte-Speicher, der für die Speicherung der Optionshistorie erforderlich wäre.

Wenn das Team Optionen verfolgen würde, wäre das Optionsprodukt vielleicht SaaS/ Cloud-basiert, und die Backtest-Daten würden nicht lokal gespeichert werden.

Wie auch immer, das ist nur ein Gedanke. Ist dies etwas, was das Team zu tun plant? Wenn nicht, würden Sie es in Betracht ziehen?

Hallo,

Wie bereits erwähnt, ist das Backtesting von Optionen aufgrund der großen Datenmengen, die dafür erforderlich sind, schwierig, aber wir sind nicht generell gegen die Idee, dies in SQX zu implementieren. Wir würden auch gerne Anfragen und Interesse von unseren Nutzern sehen

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Ja, die Daten sind ein Problem. Sie könnten aber möglicherweise mit einem Anbieter wie ORATS.com zusammenarbeiten. Mein Broker, Tradier, macht das.

Ich stehe mit den Gründern in Kontakt und kann sie euch irgendwann einmal vorstellen, falls ihr Interesse habt.

Ich hoffe, dass diese Gemeinschaft Interesse zeigt.