Estrategia Quant para el comercio de opciones.

Me lo he pasado muy bien utilizando SQX, aprendiendo mucho y apreciando todo el esfuerzo que se ha invertido en él. Gran trabajo Mark, Tomas y equipo.

Tengo curiosidad por saber: ¿ha considerado el equipo estrategias para negociar opciones?

Al margen de mi exploración de algo, comercio con opciones, al igual que muchos millones de nuevos operadores minoristas de la era covid en EE. UU.

Sería fantástico poder generar estrategias de opciones en SQX. Me imagino que los bloques de construcción incluirían diferentes diferenciales (calendario, vertical, etc) , entradas y salidas, la capacidad de rodar contratos, etc..

Por ejemplo: Jugando un call debit spread en el cruce 50MA/200MA, con objetivos de precio de ejercicio que tienen 80% de probabilidad de ser alcanzados (por la acción subyacente) antes de una fecha de vencimiento de 7 Días.

En SQX ya existe la infraestructura necesaria para añadir esta funcionalidad, pero imagino que un gran reto serían los terabytes de almacenamiento que se necesitarían para guardar el historial de opciones.

Si las opciones fueran algo que el equipo persiguiera, quizás el producto de opciones estaría basado en SaaS/nube, y los datos de backtest no se almacenarían localmente.

En cualquier caso, es sólo una idea. ¿Es algo que el equipo tenga previsto hacer? Si no es así, ¿lo consideraría?

Hola,

como se ha mencionado backtesting opciones es complicado con gran cantidad de datos necesarios, pero en general no estamos en contra de la idea de implementar esto en SQX. También nos gustaría ver las peticiones y el interés de nuestros usuarios.

Gracias por su respuesta.

Sí, los datos son un problema. Usted potencialmente podría asociarse con un proveedor como ORATS.com, sin embargo. Mi corredor, Tradier, lo hace.

Estoy en contacto con los fundadores y puedo hacer una presentación algún día en el futuro, si os interesa.

Espero que esta comunidad se interese.