Strategia Quant per il trading di opzioni.

Mi sto divertendo a utilizzare SQX, imparando molto e apprezzando tutti gli sforzi compiuti. Ottimo lavoro di Mark, Tomas e del team.

Sono curioso di sapere: il team ha preso in considerazione strategie per il trading di opzioni?

Al di fuori della mia esplorazione delle algo, faccio trading di opzioni, come molti milioni di nuovi trader al dettaglio dell'era di Covid negli Stati Uniti.

Sarebbe fantastico se si potessero generare strategie di opzioni in SQX. Immagino che gli elementi costitutivi includano diversi spread (calendario, verticale, ecc.), entrate e uscite, la possibilità di rollare i contratti, ecc.

Ad esempio: giocare uno spread di debito call al crossover 50MA/200MA, con obiettivi di prezzo d'esercizio che hanno 80% probabilità di essere raggiunti (dal titolo sottostante) prima di una data di scadenza di 7 giorni.

In SQX esiste già l'impianto/infrastruttura per aggiungere questa funzionalità, ma immagino che una grande sfida sia rappresentata dai terabyte di memoria necessari per conservare la cronologia delle opzioni.

Se il team volesse perseguire le opzioni, forse il prodotto per le opzioni sarebbe basato su SaaS/cloud e i dati di backtest non verrebbero archiviati localmente.

Comunque, questa è solo un'idea. È una cosa che il team ha in programma di fare? Se no, la prendereste in considerazione?

Ciao,

Come già detto, il backtesting delle opzioni è complicato a causa dell'enorme quantità di dati richiesti, ma in generale non siamo contrari all'idea di implementarlo in SQX. Ci piacerebbe vedere le richieste e l'interesse dei nostri utenti.

Grazie per la risposta.

Sì, i dati sono un problema. Potreste però collaborare con un provider come ORATS.com. Il mio broker, Tradier, lo fa.

Sono in contatto con i fondatori e posso fare una presentazione in futuro, se siete interessati.

Spero che questa comunità si interessi.